Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour,

SVP Je suis en cours de préparation de mon mémoire de fin d'études, j'ai choisis comme thème "l'application de la méthode Value-at-Risk"

Comme valeur ajoutée, j'essaie de développer une application qui permet aux utilisateurs de calculer la VAR via les 3 méthodes :

Paramétrique , historique ou Monte-Carlo

Sauf que j'ai 3 soucis :

- Pour la méthode paramétrique, je n'arrive pas à comprendre comment on peut récupérer la valeur critique correspondant à probabilité ( via la loi normale )

- pour la méthode historique aussi comment on peut simuler les échantillons aléatoirement? y'a pas de critères à respecter ?

- et de même pour les simulations Monte-Carlo.

J'attends vos retours SVP

ça a mon avis c'est un probleme (financier) pas un probleme informatique.

- il faut s'approcher de quelque qui pourra t'expliquer le sujet (pas un forcement un informaticien le mieux sera un financier ).
- Par la suite tu pourra traduire ce qui tu a compris à un algorithme qui peut être implémenté par un langage de programmation.

A mon avis il doit y'a avoir des documents excel qui font ça dans la société?
si oui il te suffit de comprendre le VBA pour le traduire en VB.NET et de l'optimiser.

C'est surtout un projet très ambitieux !

Il faut plusieurs mois à des pros pour mettre en place ce genre d'outillage, sachant notamment que pour chaque métrique il peut y avoir une ou plusieurs mesures, et qu'il y a plein de métriques...

Il faudrait que tu précises tes questions à l'aide de code en nous montrant ce que tu fais et ce que tu voudrais obtenir comme résultat. Là on sera plus efficaces parce que ta question par exemple sur "comment récupérer la valeur critique" peut être implémentée différement suivant ce que tu as déjà fait.

Si ta question concerne uniquement l'aspect fonctionnel, alors il faudrait t'orienter vers un forum spécialisé en finance et/ou mathématiques.

oui sauf que coté VB.Net ce que je cherche : c'est comment attribuer aléatoirement des données numériques à un contrôle ... ou les stocker dans une table SQL

En fait DotNetMatt, mon aplication sera basique.. c'est une simple interface qui permettra d'entrer les données nécessaires et affichera la var demandée par la suite

c'est juste pour pouvoir mettre en pratique les exemples de calcul de la VAR vua les 3 méthodes proposées selon le choix de l'utilisateur

Pour un nombre aléatoire, tu peux utiliser la classe Random. Voici un exemple :

Code:

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1 2	Dim r As Random = New Random Dim randomValue = r.Next(0, 200)

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Cet exemple va te générer un entier entre 0 et 200, grâce à cette surcharge.

Citation:

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Envoyé par katinka89

En fait DotNetMatt, mon aplication sera basique.. c'est une simple interface qui permettra d'entrer les données nécessaires et affichera la var demandée par la suite

c'est juste pour pouvoir mettre en pratique les exemples de calcul de la VAR vua les 3 méthodes proposées selon le choix de l'utilisateur

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on programme un algorithme. alors on peut tout faire.
mais algorithme c'est le métiers et le métier c'est ce que tu cherches.

donc c'est ta déjà un algorithme dans la tête. tu peux le nous expliquer et nous on t'aidera a le traduire en VB.NET

Merciiiiii DotNetMatt je vais le tester



azstar ! Effectivement, j'ai besoin en fait d'avoir un historique de données générées aléatoirement, ensuite les trier et puis récupérer X premiers numéros selon le choix de l'utilisateur.

sauf que lors de la génération elle doit suivre une loi et des critères à respecter
c'est un peu compliké c pk je ne peut pas mettre un algorithme car je collecte tjrs les infos

en tt cas merci pour votre aide .. je vous ferai un retour dès que possible