Preconditioned conjugate gradient

Bonjour,

Je suis actuellement en train de programmer un algorithme pour résoudre un système linéaire du type AX = B. Problème, ma matrice A est énorme!! Du coup, j'utilise Eigen pour ses "sparse matrix" et j'essaye de résoudre le système avec la méthode "preconditioned conjugate gradient".

Je ne suis pas un as de l'algèbre linéaire alors je voulais savoir si vous connaissiez une librairie qui implémente cet algorithme (et gère les sparse matrix)? Je n'ai pas trouvé dans Eigen cette possibilité.

J'ai bien commencé par le faire moi même mais ça commence à être lourd, et je dois encore inverser le preconditioner!! Bref je me demande si il n'y a pas plus optimisé (genre utilisant une approche multi-grille) et surtout bien fait sans risque d'erreur indébugable dans l'algorithme. L'algo doit fournir le résultat en quasi-temps réel pour les besoins de mon appli!!!


Merci bcp pour votre aide.

Bonjour,

tu peux regarder du côté de Petsc (et les plug ins autour qui vont avec...)