Optimisation pour Levenberg-Marquart

Bonjour tous,

Comme mon titre l'indique je voudrais avoir des informations en optimisation plus particulierment sur l'algorithme de levenberg-marquart.

Je connais sa formulation dans le cas où on n'a pas de contraintes par contre dans le cas inverse je ne connais pas sa formulation ni comment elle trouvée et c'est pour cela que je sollicite votre aide.



Par exemple:

si je cherche le minimum d'une fonction à deux variables mais je veux que les valeurs des variables soient comprises entre 0 et 50 quelle est la formulation de cette algorithme et comment peut on montrer que c'est bien cette formulation (demonstration)


J'espere que vous pourrez m'aider?!?

Merci d'avance

De mémoire, cette methode utilisant les dérivées, il n'est pas possible d'y inclure des contraintes.
Une astuce consiste à faire un changement de variables : si 0<x<50 ecrire
x=25*(1+sin(y)) et fitter y. Si le calcul des dérivées est analytique, il sera un peu plus compliqué.
L'algo de Nelder Mead permet de prendre en compte les contraintes.

Citation:

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Envoyé par Nebulix

De mémoire, cette methode utilisant les dérivées, il n'est pas possible d'y inclure des contraintes.
Une astuce consiste à faire un changement de variables : si 0<x<50 ecrire
x=25*(1+sin(y)) et fitter y. Si le calcul des dérivées est analytique, il sera un peu plus compliqué.
L'algo de Nelder Mead permet de prendre en compte les contraintes.

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merci beaucoup d'avoir repondu, c'est gentil .

En faite j'ai vu recemment un document presentant la methode levenberg marquardt avec des contraintes de bornes sur un document en anglais, j'ai voulu rechercher en francais mais je ne trouve pas est le document en anglais est tres mal fait.