Détection piques courbe boursière Excel VBA

Bonjour,

Dans le cadre d´un petit travail que j´effectue sur les valeurs boursière j´aimerais créer un outil de détection des piques d´une courbe. Je ne sais pas si cela est possible. Voici le principe. Je pars d´un tableau dont les colonnes sont les suivantes :

Date valeur ouverture valeur haute valeur basse valeur clôture
08/11 32 35 29 33
09/11 33 37 32 35
10/11 34 36 30 31
… … … … …


A partir des valeurs de ce tableau je trace un graphique avec en abscisse les dates et en ordonnées les valeurs de clôture. J´aimerais créer un outils qui me permettrait de déterminer la position des piques sur la courbes obtenue et je ne sais pas du tout comment m´y prendre. Peut- être inclure dans cet outils la possibilité d´inclure certains critères de recherche des pics (hauteur minimum…). Quelqu´un as-t-il une idée ou as-t-il déjà travaillé sur ce genre de choses.

Merci à tous.

Salut,

tout depend de ta logique de pique.
Si tu souhaites calculer des drawdowns de ton cours, il faut le resoudre de facon algorithmique d'abord, et l'appliquer soit en formule soit en VBA :ccool:
Si tu cherches juste a faire une detection de pique, un pique ca repondrait a :
Vj> Vj-1 et Vj>Vj+1...

Ca serait plutôt une recherche de drawdowns. En gros ce qui est intéressant serait le ou les piques les plus hauts dans une période donnée… Le problème c´est que je ne peut pas écrire un algorithme qui dirait chercher le pique le plus haut dans une période de 5 jours car peut-être qu´il y a 2 piques hauts et intéressants dans cette période. D´un autre coté si je dis période de 2 jours, j´obtiendrais peut être des piques inintéressants. Je sais pas si ce que je dis est clair... L´objectif serait en fait de pouvoir déterminer des tendances de courbe boursière de façon « automatique »…

Peu importe la periode etudiee, ton drawdown represente ta perte constatee entre le point le plus haut et le point le plus bas avec
t haut> t bas

Regarde l'algorithme a creer, il est tres facile :ccool:

Oui mais en réalité, e n´est pas exactement ce que je veux. Je veux déterminer plusieurs maximums et pas seulement le plus haut de tous. C´est pour cela que je parlais de découper ma courbe en mini période et de regarder sur chaque période ou sont les maximums. Sachant qu´en mai par exemple un maximum peut être a 20 alors qu´en juin un maximum intéressant pourrait être de 16.

- soit tu prends en compte tous les piques existants sur une courbe
- soit tu ne prends que ceux qui sont dans une periode precise...

Essaie deja de faire la premiere etape :mrgreen:

Pour trouver le maximum d´un graphe en supposant que nous ayons un tableau de donnée pour le tracé de ce graphe de la forme suivante:

Colonne A ------Colonne B: -------Colonne C
08/11------------33-----------
09/11------------35-----------
10/11------------31-----------

Je place en colonne C:
C2=SI(B2>B1;B2;C1)
C3=SI(B3>B2;B3;C2)

Ainsi en C2 j´obtiens en chaque moment la plus haute valeur.

oui, mais pour la notion de pique il faut faire
C2=SI(ET(B2>B1;B2>B3);"PIQUE";"")

Oui effectivement tu as raison ca fonctionne très bien cette méthode pour déterminer tous les piques.

Cependant, cet méthode met aussi en évidence les piques de faible amplitude. Existe-t-il un algoritme qui permettrait de dire: ce pique est de faible amplitude par rapport aux autres piques et à la valeur moyenne de la courbe. Autrement dit dire ce pique la est plus une interférence qu´un pique. Je ne sais pas si je m´exprime bien.
Peut être quelaue chose du style C2=SI(ET(ET(B2>B1;B2>B3);B2>(B1+B3)/2;"PIQUE";"")?

D´autre part est- il possible de tracer une droite sur le graphique qui passe par deux piques puis 3 piques et ceci de manière automatique.

a toi de fixer une logique de detection de pique ;)
pas la peine de faire du ET(ET, mets tout dans la meme formule :oops:

Ok. Donc pour la détection des piques, ca fonctionne, en fonction des critères que je veux.

Maintenant il me resterait à faire passer des droites par au moins 2 piques et chercher parmis ces droites lesquels passent par plus de 2 piques (3, 4...) à une approximation pret, afin d´obtenir une ligne de tendance de la courbe. Est- ce que cela est réalisable?

Merci bien :)