inclure les DLL dans OCX?

OCX est une dll, une dll n'est pas un OCX.
Un OCX peut référencer une dll comme une dll peut référencer un dll.
Un OCX n'est pas une unité de distribution, comme un zip ou un msi par exemple, c'est une unité d'exécution.
On ne peut pas mettre une unité d'exécution dans une autre unité d'exécution.
A moins qu'une partie du code de l'unité d'exécution n'a pour tâche de créer un fichier dll par exemple. Mais c'est compliqué, peu fiable et immaintenable.

En clair, je pense que votre solution d'inclure une dll dans une autre dl (OCX pour l'occasion) n'est pas la bonne.

C'est quoi votre problème initial ?