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C'est un comportement normal. Si tu n'as plus de mémoire, de toute façon tu ne pourras pas afficher une boite de dialogue te disant que tu n'en as plus. La seule solution, c'est de quitter, et rendre la mémoire au système d'exploitation. T'imagines s'il fallait vérifier toutes les allocations ? Tu perdrais vachement en lisibilité de code.
Le seul cas où g_try_new est une bonne solution, c'est quand tu as une grosse allocation à faire pour un buffer par exemple et que tu n'es pas sûr que cela passe au niveau taille. Mais pour les allocations "de tous les jours", et surtout pour une simple structure, c'est complètement superflu.