Nombre aléatoire n itérations

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05/07/2009, 22h12
Elvaiz

Nombre aléatoire n itérations

C’est mon premier message sur ce forum que j’ai déjà eu l’honneur de parcourir.
Tout d’abord, salutations à tous les membres.

Je suis nullissime en VBA et après avoir cherché pas mal, je viens vers vous afin que quelqu’un puisse m’aider.
J’ai Office XP et VBA6 en Anglais.

Je cherche dans le cadre d’un processus stochastique (GBM, Wiener et autres) à obtenir une colonne de nombres aléatoires.
Cependant, afin qu’il y’est une certaine pertinence, je souhaiterai que le processus soit réalisé N fois (par exemple, 500 fois).
En mettant rand() dans Excel, j’obtiens ces nombres aléatoires.
Mais il faut que je passe par VBA (impossible de faire 500 colonnes comme cela, vous en conviendrez), pour avoir une procédure qui lance 500 fois pour chaque cellule de la colonne et en fasse la somme ou la moyenne arithmétique.
Par exemple, dans la colonne concernée, disons C, dans une cellule, j’aurai les résultats aléatoires suivants : 0.1, 0.25, 0925,0.124…..et grâce au code, j’obtiendrais sois la somme (alors, je diviser par N, avec une autre colonne) soit directement la moyenne de ces 500 itérations.

Je suis désolé de ne pas avoir été en mesure de produire ne serait-ce qu’un commencement de code, mais je suis vraiment mauvais et je bloque sur cet aspect depuis plusieurs jours.

Je vous remercie d’avance de votre aide.

Elvaiz
05/07/2009, 22h29
ProgElecT

Citation:

Envoyé par Elvaiz

C’est mon premier message sur ce forum que j’ai déjà eu l’honneur de parcourir.
Tout d’abord, salutations à tous les membres.
..........................
Je suis nullissime en VBA et après avoir cherché pas mal, je viens vers vous afin que quelqu’un puisse m’aider.
J’ai Office XP et VBA6 en Anglais.
................
Je vous remercie d’avance de votre aide.
Elvaiz

Bienvenue sur DVP
Regardes ce lien et confirme nous quel outils de programmation tu vas utiliser pour ton programme.
06/07/2009, 14h52
Elvaiz

1 pièce(s) jointe(s)

Merci à toi.
Je viens d'apprendre quelque chose, à savoir qu'il existe 2 Visual Basic distinct, que l'un est autonome et l'autre "intégré" à une application.
Après recherche, le mien est un VBA , correspondant à l'icône du haut du lien que tu as posté. Version en langue anglaise. J'ai trouvé l'information (cela peut éventuellement servir à d'autres) en cliquant sur : Help/ About Microsoft Visual Basic.

Je joints à mon message un petit fichier excel, vide de code (hélas), peut-être que cela peut aider à contextualiser ce que je veux faire.

Merci.
06/07/2009, 15h44
DarkVader

Bonjour,
2 remarques :
1°) Moyenner un ensemble de tirages aléatoires ne peut que lisser ces tirages dans un espace plus restreint
qui ne correspondra en rien à l'espace de tirage initial.
2°) Plus le nombre d'éléments moyennés sera important, plus l'intervalle résultant sera restreint.
08/07/2009, 22h45
Elvaiz

1 pièce(s) jointe(s)

Bonjour DarkVader,

C'est en effet ce que je recherche: je fais un processus de Wiener, de façon à obtenir un path probable de l'évolution du cours futur d'une action.
Or, avec une seule itération, la probabilité n'est pas suffisante.
Avec un nombre N elevé, effectivement, l'intervalle de confiance se réduit.

Quelqu'un peut il m'aider à solutionner ce problème d'itération s'il vous plait.

Merci beaucoup pour vos commentaires et aides.
C'est très important pour moi.

Elvaiz.

PS: Je n'ai pas finis le fichier avec le processus de Wiener, mais j'ai uploadé un fichier simple avec une seule colonne, avec un seul nombre aléatoire par cellule. il peut servir de base pour la construction d'un code.
Encore merci à vous.

Salut,
J'espère avoir compris ton problème car je suis nul en stat, par contre je me débrouille en VBA ;)

Voici un petit code qui va te mettre sur la feuille deux le résultat de la moyenne de la plage C2:C26 de la feuille 1.
Je te laisse tester...

Code:

1
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Sub Iteration()
'
Dim i As Integer, r As Double
 
'
 
For i = 1 To 500 'Boucle de 1 à 500, i sera incrémenté à chaque passage
    Calculate 'correspond à F9, actualise le résultat du Rand de la feuille 1
    r = Application.Subtotal(1, Sheets("sheet1").Range("c2:c26")) 'la variable r prend la moyenne de la plage
    Sheets("sheet2").Cells(i + 1, 1) = "Résultat " & i 'On indique le numéro du résultat dans la colonne A
    Sheets("sheet2").Cells(i + 1, 2) = r 'On met le résultat via la variable r dans la colonne B de la feuille 2
Next i
 
End Sub

A+

16/07/2009, 19h10
Elvaiz

1 pièce(s) jointe(s)

Big Thanks

Tout d’abord, je voulais te remercier infiniment, car en plus de m’avoir aidé, tu as pris la peine d’être pédagogique en expliquant ce que les lignes de codes signifiaient.
Je t’assure que j’ai vraiment apprécié.
Je ne t’ai pas immédiatement répondu, car j’ai essayé d’intégrer cela à ma feuille, avant de te rendre compte.
J’avoue que j’ai un petit peu pataugé, mais au final, je pense que j’ai réussi.
Voudrais tu avoir la gentillesse de regarder si je n’ai pas fait d’erreurs ? (fichier en pièce attachée)

Si je ne craignais d’abuser, je te demanderais bien également s’il te plait, de me donner un coup de main pour le bouton : je souhaites lancer la fonction à partir d’un bouton (le bouton calibration) , mais tu pourras constater par toi-même que je n’y suis pas arrivé.

Enfin, c’est un peu HS, mais ton pseudo me fait penser à quelque chose : FVandermeulen, ne serait il pas sans rapport avec Van Der Moolen/ Curvalue ?

Encore merci beaucoup

Merci également à l'équipe du forum pour mettre à disposition une telle aide.

Elvaiz
17/07/2009, 09h29
Fvandermeulen

Salut,
Concernant le Hors Sujet, désolé mais non, mon pseudo n'a rien à voir avec ça.

Pour ton cas, en voyant ton fichier et en essayant de comprendre l'aspect stat' selon ton explication de base, je crois qu'il faut revoir notre copie.

Concrètementent, tu veux que pour le 01/04/09 il t'indique en G4 la moyenne sur base de la somme de 500 fois la Rand de C4.
C'est bien ça ?

A+
17/07/2009, 10h18
Elvaiz

Citation:

Concrètementent, tu veux que pour le 01/04/09 il t'indique en G4 la moyenne sur base de la somme de 500 fois la Rand de C4.
C'est bien ça ?

C'est tout à fait celà.

Désolé si je ne me suis pas très bien exprimé la 1ere fois.

Re,
Dans ce cas, voici la copie corrigée ;)

Attention je suis resté sur une plage fixe de C4 à C43, je pense que les commentaires dans le code sont assez explicites.

Code:

1
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Sub Iteration()
'
Dim i As Integer, k As Integer, r As Double
 
Application.Calculation = xlManual 'On désactive le calcul automatique pour ne pas fausser le Rand()
'
 
For i = 1 To 500 'Boucle de 1 à 500, i sera incrémenté à chaque passage
    Calculate 'correspond à F9, actualise le résultat du Rand de la feuille 1
        For k = 4 To 43 'Boucle pour balayer la plage C4:C43
        Cells(k, 7) = (Cells(k, 7).Value + Cells(k, 3)) 'On somme la valeur des Rand dans la colonne g
        Next k
Next i
 
For k = 4 To 43 'Boucle pour balayer les lignes la plage C4:C43
    Cells(k, 7) = Cells(k, 7).Value / 500 'On divise la somme des rand() par 500 pour avoir la moyenne
Next k
 
Application.Calculation = xlAutomatic 'On réactive le calcul automatique
 
End Sub

A+

J'avais oublié ton problème de bouton.
Tu as utiliser un 'CommandButton', tu dois donc mettre le code dans le module de feuille avec un 'click'.
Pour ça, fais un click droit sur l'onglet de ta feuille "Ornstein Uhlenbeck" et choisi "voir code", ensuite tu colles le code tel qu'il est ci-dessous.

Code:

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Private Sub CommandButton1_Click()
 
Dim i As Integer, k As Integer, r As Double
 
Application.Calculation = xlManual 'On désactive le calcul automatique pour ne pas fausser le Rand()
'
 
For i = 1 To 500 'Boucle de 1 à 500, i sera incrémenté à chaque passage
    Calculate 'correspond à F9, actualise le résultat du Rand de la feuille 1
        For k = 4 To 43 'Boucle pour balayer la plage C4:C43
        Cells(k, 7) = (Cells(k, 7).Value + Cells(k, 3)) 'On somme la valeur des Rand dans la colonne g
        Next k
Next i
 
For k = 4 To 43 'Boucle pour balayer la plage C4:C43
    Cells(k, 7) = Cells(k, 7).Value / 500 'On divise la somme des rand() par 500 pour avoir la moyenne
Next k
 
Application.Calculation = xlAutomatic 'On réactive le calcul automatique
 
End Sub

A+

21/07/2009, 23h31
Elvaiz

Un très grand merci à toi, FVandermeulen.
Merci d'avoir pris ton temps, d'avoir corrigé, de m'avoir expliqué.
Formidable.
Je vais continuer là dessus, et quand ce travail sera terminé, j'aurai plaisir à t'envoyer le fichier, car tu y as grandement contribué.

Merci beaucoup.

:applo: