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Médinoc
Au sujet de "pourquoi une erreur d'include fait foirer l'édition de liens" : C'est une histoire de convention d'appel. gcc présuppose une fonction retournant int, avec la convention d'appel __cdecl (donc nommée "_FindFirstVolume"), alors que les fonctions Windows utilisent la convention d'appel __stdcall, le "vrai" nom de la fonction est donc "_FindFirstVolume@8" (sur un système 32 bits).
D'où l'importance de ne pas oublier d'activer les warnings sous gcc. Si les warnings étaient activés, tu aurais eu un message "implicit declaration of FindFirstVolume".