Signfication d'un code

Bonjour
je connais pas matlab, mais j'ai besoin qu'on mexplique du code

Alors que fait cette fonction?
merci

Code:

---

cdfn(sqrt(rho)*rndn(1,Ns)+sqrt(1-rho)*rndn(N,Ns))

---

sachant que:

rho=0.5
N=100
Ns=100000

est-ce que ca correspond a un vecteur de taille Ns, dont les elements de 1 a N sont egaux a : cdfn(sqrt(rho)*rndn(1)
et les elements de N a Ns sont egaux a :
cdfn(sqrt(rho)*rndn(1)+sqrt(1-rho)*rndn(1))

Ensuite, que fait:

Code:

---

tau=-ln(1-u)./lambda

---

sachant que
lambda=50/1e4.

merci

Sur le 1er code il est difficile de te répondre ne sachant ce que sont ni cdfn, ni rndn (je ne les ai trouvé nulle part sur le site de The Mathworks)

Pour la 2ème expression :

Code:

---

tau=-ln(1-u)./lambda

---

ln est le logarithme népérien.
Le point dans ./ sert à faire l'opération membre à membre mais comme lambda est un scalaire.
Si u est un vecteur on aura donc

Code:

---

1 2	%pour chaque i de 1 à longueur de u : tau(i)=-ln(1-u(i))/lambda

---

euuhh ca c'est du Matlab ou autre chose?? :

Code:

---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

new; library pgraph; Maturity = 5; N = 100; Nominal = 100; Lambda = 50/1e4; RR = 0.40; r = 0.03; // Taux d'int¶er^et Ns = 1e3; // Nombre de simulations Tm = seqa(0.25,0.25,Maturity/0.25); // Echeancier trimestriel dTm = 0.25; B0Tm = exp(-r*Tm); // B(t0,tm) rho = 0.5; u = cdfn(sqrt(rho)*rndn(1,Ns) + sqrt(1-rho)*rndn(N,Ns)); tau = -ln(1-u)./lambda; Lower_Tranche = 0.05; Upper_Tranche = 0.10; MaxLoss = N * Nominal * (1-RR); Lower_Tranche = Lower_Tranche * MaxLoss; Upper_Tranche = Upper_Tranche * MaxLoss; Loss = zeros(rows(Tm),Ns); for i(1,Ns,1); Loss[.,i] = sumc( Nominal * (1-RR) * (tau[.,i] .<= Tm') ); endfor; fn _max_(x,y) = x .* (x .> y) + y .* (x .<= y);

---

Je dirais que non :

• commentaire en // => en MATLAB c'est %
• Code:

  ---

  for i(1,Ns,1);

  ---

  => en MATLAB
  Code:

  ---

  for i=1:Ns

  ---

• Code:

  ---

  Loss[.,i]

  ---

  => en MATLAB
  Code:

  ---

  Loss(:,i)

  ---

Donc en fait tu as récupéré un code et tu ne sais pas en quel langage il est ? :roll:
C'est quoi ton objectif premier ?

Citation:

---

Envoyé par deubelte

euuhh ca c'est du Matlab ou autre chose??

---

A première vue, plutôt du code Octave (présence de ENDFOR) mais la syntaxe est quasiment identique

Citation:

---

Donc en fait tu as récupéré un code et tu ne sais pas en quel langage il est ?

---

Exactement.

Citation:

---

C'est quoi ton objectif premier ?

---

reproduire ce code en VBA.

Citation:

---

Envoyé par deubelte

reproduire ce code en VBA.

---

Cela ne me parait pas être un objectif en soi de traduire un code d'un langage à un autre :?

Citation:

---

Cela ne me parait pas être un objectif en soi de traduire un code d'un langage à un autre

---

Disons plutot que j'etudie un algorithme, qui est codé dans ce langage, et je cherche a l'etudier

En fait je pense que rndn(N,Ns) cree une matrice Ns*N ou N*Ns (?) de variable aleatoire entre 0 et 1.

cdfn doit etre la normal cumulative distribution function

Que signifie aussi le point dans: Loss[.,i] dans la boucle
Comment comprendre cette boucle? (je crois que c'est le meme principe avec MatLab).

Code:

---

1 2 3

for i(1,Ns,1); Loss[.,i] = sumc( Nominal * (1-RR) * (tau[.,i] .<= Tm') ); endfor;

---

Citation:

---

Envoyé par deubelte

Que signifie aussi le point dans: Loss[.,i] dans la boucle
Comment comprendre cette boucle? (je crois que c'est le meme principe avec MatLab).

---

Non, cette instruction n'existe pas dans MATLAB :?

Alors dans Octave peut etre
Il me semble avoir vu qqch comme ca j'en suis certain

Il faudra poser cette question dans le forum Octave

Sinon, il reste toujours la possibilité de discuter de l'algorithme... dans le forum Algorithmes ;)