Le seul et unique moyen d'avoir totalement libre cour à ton imagination et que ce soit réalisable techniquement, c'est d'ouvrir une surface gérant la transparence.
Je sais que c'est possible sous Vista, mais c'est du code spécifique à l'OS, en passant par Direct3D :
http://www.codeproject.com/directx/umvistad3d.asp.
En s'inspirant de ça, il doit bien être possible de faire de même pour XP. Aucune idée pour X Window System, désolé.
Si comme certains le disent, l'API Win32 c'est un peu lourd, alors là, on est en plein dedans ! :aie: