[Stats] Modele ARIMA

Bonjour à tous,

Pour une application j'ai besoin d'utiliser un modèle ARIMA (prévision des données futures d'une série temporelle).

Le problème c'est que ma formation à la base c'est pas orienté stats (juste les bases) et j'ai vraiment du mal à appréhender ce modèle. Alors voilà si c'est explicable simplement et que quelqu'un connait bien ARIMA ce serait sympa de m'expliquer un petit peu. Sinon si vous connaissez un site qui explique ça bien je prend aussi.

Le panard ce serait que quelqu'un connaisse une librairie en Java qui permette d'utiliser simplement le modèle ARIMA. :king:

Bon, ça inspire vraiment personne les séries temporelles et le modèle ARIMA ? Ou alors j'ai pas posté au bon endroit et j'aurais dû mettre ça dans le forum Maths ?

salut,

je sais pas, une recherche Google me donne Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Autoreg...moving_average

Et si tu connais pas trop, il vaut peut-etre mieux commencer par le modele ARMA:
http://en.wikipedia.org/wiki/Autoreg...moving_average

globalement, tu predis la valeur n+1 en fonction des k valeurs n-k,...,n.

perso, je trouve ca assez lie aux filtres (en electroniques numerioque) de type FIR, si ca peut te donner des pistes...

A+

:google: --> ARIMA Box-Jenkins models Estimation


En particulier le lien n°2

Merci beaucoup pour les liens (Wikipédia j'étais déjà allé faire un tour mais j'avais pas pensé à commencer par le modèle ARMA).

Et sinon quelqu'un a déjà utilisé une librairie java qui implémente ce genre de modèles statistiques ? J'en ai déjà trouvé une (Openforecast) mais elle ne présente pas beaucoup de modèles (ni ARIMA ni ARMA).

Je me permets de deterrer ce topic, car je rencontre la meme difficulte que kei2906.
Quelqu'un connaitrait-il une bibliothque java permettant d'utiliser le modele AR(I)MA ?

Il y a longtemps, il y avait une librairie développée par "Visual Numerics" (payante). Je ne sais pas si elle existe encore. :roll:

merci mais je cherche dans le gratuit et open source si possible...
desolé de ne pas l'avoir precisé....

Citation:

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Envoyé par pseudocode

Il y a longtemps, il y avait une librairie développée par "Visual Numerics" (payante). Je ne sais pas si elle existe encore. :roll:

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Bien sûr qu'elle(s) existe(nt) encore, les librairies IMSL (pour C/C++, Fortran, .NET et Java) !
Et la bonne nouvelle, c'est que JMSL (la version écrite 100% en Java) propose l'algorithme Auto_ARIMA() qui pourrait fortement intéresser notre ami.

Présentation de JMSL

Lien vers le catalogue de fonctions de JMSL

:yaisse2: