Semi-variance et correlation +/-

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un moyen simple (de préférence vectorisé) de calculer une semi-variance (variance uniquement des données négatives dans une série) et aussi de correlation+ et correlation- (corrélation uniquement sur les données positives de la série de référence pour le premier cas).

Est-ce que les fonctions existent d'origine dans une des toolbox ?

Merci par avance.

Pourquoi ne pas effectuer un tri sur tes données puis utiliser les fonctions var et corrcoef ?

As-tu essayé avec l'indexage logique pour n'effectuer les opérations que sur les données utiles ?

ah yes. Quand je vois cette histoire d'indexage logique, je me demande bien à quoi sert la fonction find !! Il y a un compromis sur l'utilisation de la mémoire ? ou bien un truc caché ?

Je me demandais s'il existait déjà des fonctions intégrées, en particulier pour gérer les erreurs et les cas particuliers (Nan, problèmes de taille des inputs, etc...).

Merci par avance

FIND est utile pour récupérer les indices, alors que l'indexage logique ne permet pas de les extraire. L'indexage logique permet seulement d'accéder aux valeurs correspondantes à ces indices.

Thanks.
Finalement j'ai trouvé une fonction qui fait la semi-variance dans la toolbox finance: lpm (pour lower partial moment).

Code:

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lpm(data, 0, 2)

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