Regression simple et multiple

Bonjour,

grace à vos diverses contributions, je suis arrivé à compléter des données manquantes d'une série ( NaN) par diverses méthodes: Interpolation lineaire, function inpaint_nans(), calcul de la moyenne, suppression des lignes contenant des NaN, réplication des valeurs présentes dans les cellules à données manquantes.

Je cherche maintenant comment faire une regression linéaire simple et une regression linéaire multiple avec des données manquantes. J'ai vu que la fonction regress permettait de faire des régressions mais c'est uniquement dans le cas où on a des données complètes. Si on l'utilise avec des données manquantes, elle ignore ces données.

Merci pour votre aide.

à partir des returns xReturnStock, xReturnIndex

Code:

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1 2 3 4 5

xIndexStock = find(~isnan(xReturnStock)) ; xIndexIndex = find(~isnan(xReturnIndex)) ; xIndexCommon = intersect(xIndexStock, xIndexIndex) ;   regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

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mais soit dit en passant, regress est censé fonctionner avec des NaN.

Code:

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regress(xReturnStock,xReturnIndex)

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puisqu'il contient :

Code:

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1 2 3 4 5 6 7 8

% Remove missing values, if any wasnan = (isnan(y) | any(isnan(X),2)); havenans = any(wasnan); if havenans y(wasnan) = []; X(wasnan,:) = []; n = length(y); end

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Citation:

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Envoyé par jclivers

Code:

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1 2 3 4 5

xIndexStock = find(~isnan(xReturnStock)) ; xIndexIndex = find(~isnan(xReturnIndex)) ; xIndexCommon = intersect(xIndexStock, xIndexIndex) ;   regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

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Si xReturnStock et xReturnIndex ont le même nombre d'éléments, ceci peut s'écrire plus simplement :

Code:

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1 2	xIndexCommon=(~isnan(xReturnStock)) & (~isnan(xReturnIndex)); regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

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A tester bien sur...

Citation:

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Envoyé par Dutmatlab

Si xReturnStock et xReturnIndex ont le même nombre d'éléments, ceci peut s'écrire plus simplement :

Code:

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1 2	xIndexCommon=(~isnan(xReturnStock)) & (~isnan(xReturnIndex)); regress(xReturnStock(xIndexCommon), xReturnIndex(xIndexCommon))

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A tester bien sur...

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xReturnStock et xReturnIndex ont le meme nombre de lignes, mais pas le meme nombre d'éléments à moins que nombre d'éléments signifie nombre de lignes.