[VBA-E]Pb Simulation de Monté Carlo avec stockage d'information

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17/04/2007, 12h39
geminium

[VBA-E]Pb Simulation de Monté Carlo avec stockage d'information

Bonjour tout le monde.

Je veux faire un programme sous excel pour faire la simulation de Monte Carlo. Comme j'ai besoin aussi des informations sur chaque tirage, c'est pour calculer les quantiles, bref, ce que je fais maintenant c'est de stocker tous les tirages dans le tableau excel. Du coup, il met super longtemps pour calculer, genre 30 mins pour 10 000 simulations.

Donc je voudrais savoir s'il existe un algorithme plus efficace pour réduite le temps de calcul. Je vous remercie en avance.

PS:Je sais pas si je suis clair sur l'explication de problème. Si vous avez des questions, j'essayerai de mieux m'exprimer. lol
17/04/2007, 15h53
Invité

Bonjour

Peux-tu nous dire ce que c'est la simulation Monte Carlo ?

Et redétaillé ce que tu fais étape par étape.

Merci

Starec
17/04/2007, 17h13
geminium

Citation:

Envoyé par Starec

Bonjour

Peux-tu nous dire ce que c'est la simulation Monte Carlo ?

Et redétaillé ce que tu fais étape par étape.

Merci

Starec

Simulation de Monte Carlo:
C'est dans une boucle for, je tire chaque fois un nombre aléatoire qui suit une loi de probabilité qu'on connait. Par ex, la loi la plus simple est loi uniforme dans l'intervalle [0,1]. Ensuite dans mon cas je stocke ce nombre dans une cell d'excel.

En fait, j'ai testé les deux cas. Le 1er, sans stockage, le calcul se fait instantanément, 1 000 000 simulation en moins de 10 secs. Le 2eme est de stockage chaque fois le nombre simulé dans le tableau excel, donc pour 10 000, il met une demi heure pour calculer.

Le but de cette méthode est de connaitre quand le nombre d'itération est grand, la moyenne de tous ces nombres tirés est équivalente à la moyenne théorique. Souvent on utilise cette méthode pour calculer la moyenne de loi que l'on peut pas trouver analytiquement.
17/04/2007, 17h19
geminium

La première amélioration que j'ai fais est de créer dans excel une matrice de laquelle chaque cellule contient la formule mathématique qu'il faut pour la simulation, et ensuite calculer d'un coup. L'avantage est sa rapidité et l'inconvéniant est sa taille énorme(50 Mo).

Aussi je pense faire, aulieu de stocker chaque fois dans excel directement, je le met dans un tableau de vba, ensuite quand l'itération est définitivement finie, je le copirai dans excel. Mais j'ai pas réalisé cette méthode en ne pas croyant trop à l'efficacité qu'elle peut porter.

A part ca, j'ai aucune idée pour l'amélioration. Au fait, dans la suite j'aurai besoin de compliquer la simulation en ajoutant des calcul supplémentaires. Donc l'amélioration en terme de temps de calcul me parrait très important à ce stade la.
17/04/2007, 17h20
ouskel'n'or

Hello starec, regarde là ;)
17/04/2007, 17h25
ouskel'n'or

Hello geminium,

Citation:

Envoyé par tu

En fait, j'ai testé les deux cas. Le 1er, sans stockage, le calcul se fait instantanément, 1 000 000 simulation en moins de 10 secs. Le 2eme est de stockage chaque fois le nombre simulé dans le tableau excel, donc pour 10 000, il met une demi heure pour calculer.

Peux-tu nous mettre le code que tu utilises pour stocker tes nombres simulés, on peut peut-être t'indiquer une méthode pour accélérer la procédure. 1/2 h pour 10000, c'est long...
A+

bien sur
Voici le code.

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Sub ttt()
    ' Désactivation de la mise à jour de l'affichage afin d'accélérer l'exécution.
    Application.ScreenUpdating = False
    Dim NBSimul As Integer
    NBSimul = 10000
    ' Nettoyage des données dans la feuille Memorisation
    Sheets("Tx 1Y").range("B4:U15003").Clear
    Sheets("Tx 10Y").range("B4:U15003").Clear
    Dim destination As range
    Dim destination2 As range
    Set destination = Sheets("Tx 1Y").range("B4")
    Set destination2 = Sheets("Tx 10Y").range("B4")
    For i = 1 To NBSimul
        Application.CalculateFull
        Sheets("Feuil1").range("S6:S25").Copy
        destination.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=True
        Sheets("Feuil1").range("T6:T25").Copy
        destination2.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=True
        Set destination = destination.Offset(1, 0)
        Set destination2 = destination2.Offset(1, 0)
    Next i
    Application.ScreenUpdating = True
    MsgBox ("done!")
End Sub

Remarque : dans le range S6:S25 et T6:T25, les cellules contiennent les formules de simulation, donc c'est pour ca que j'appelle CalculateFull chaque fois.

puisque tu n'utilise pas ces nombres que tu calcule, mais que tu en tire seulement une moyenne, utilise une matrice en vba.
en gros et comme on dit dans les pubs : code non contractuel
Code:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dim montableau() do while i = 10000 i = 1 montableau(i) = maformulemagique i = i + 1 loop for i = 1 to 1000 monadition = montableau + montableau(i) mamoyenne = monadition/ubound(montableau) next i
bien sur , je suis consient que c'est une mùoyenne bien facile a mettre en oeuvre comparé a ta moyenne de montécarlo, mais le principe reste valable, et tes nombres si ils sont bien déclarés, tiendront moins de place que si tu les inscrit quelque part, et rien ne t'interdit de les extraire de la matrice, si par exemple, tu as besoin du plus petit, ou du plus grand, ou que sais je?

17/04/2007, 20h57
ouskel'n'or

Hello Asimblad, tu as mis "do while i = 10000"
Je pense que tu veux dire "do while i < 10001"
Ce que tu peux aussi faire c'est provoquer le calcul des deux seules plages concernées

Code:

Worksheets(1).Range("S6:S25").Calculate

Je ne sais pas si tu vas gagner grand chose mais tu peux le tester.
Par ailleurs, à propos de CalculateFull...

Citation:

Envoyé par L'aide

Cette méthode provoque un calcul intégral des données dans tous les classeurs ouverts.

A+
18/04/2007, 05h48
alsimbad

c'est ça ouskel

Citation:

Hello Asimblad, tu as mis "do while i = 10000"
Je pense que tu veux dire "do while i < 10001"

code non contractuel :)
19/04/2007, 10h58
geminium

Merci les gars pour vos aides.

je pense ce que je vais faire, c'est de stocker dans le tableau et ensuite le mettre dans excel.

Ma nouvelle question est comment transformer le tableau de réels dans excel. C'est surement un peu bete, merci de votre patience.
19/04/2007, 14h32
ouskel'n'or

Aucune idée. Mais dans Excel, jète un oeil à "COMPLEXE.REEL", dans l'aide
Au cas où... tu peux utiliser les fonctions Excel dans VBA
Tu dis
19/04/2007, 15h16
tangjuncn

Citation:

Envoyé par geminium

Bonjour tout le monde.

Je veux faire un programme sous excel pour faire la simulation de Monte Carlo. Comme j'ai besoin aussi des informations sur chaque tirage, c'est pour calculer les quantiles, bref, ce que je fais maintenant c'est de stocker tous les tirages dans le tableau excel. Du coup, il met super longtemps pour calculer, genre 30 mins pour 10 000 simulations.

Donc je voudrais savoir s'il existe un algorithme plus efficace pour réduite le temps de calcul. Je vous remercie en avance.

PS:Je sais pas si je suis clair sur l'explication de problème. Si vous avez des questions, j'essayerai de mieux m'exprimer. lol

tu fais IT quant?