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Plus exatement il s'agit de SQL, un language standard pour la manipulation des données, et MySQL est un programme qui 'comprend' ce language et qui gére tes tes données sur le disque, c'est un SGBD (Système de gestion de base de données), il en existe beaucoup sur le marché, libres ou commerciaux. Mais la plupart des hébergeurs propose MySql, (qui pour ma part n'est pas le meilleur... mais c'est une autre histoire).
Et php c'est un language de script qui traite les requêtes des clients (navigateur web le plus souvent). Il prend en entrée une requête, une url ou un formulaire et retourne du code html et rien d'autre.
Mais le code html fournie par php peut provenir d'une base données, ce qui nous intéresse.
Quand tu créer ton site, ton application. il faut savoir à quel niveau tu te trouve. Client (html), serveur d'application (php), base de donnée (SQL).