decomposition de Cholesky)

bonjour,

quelqu'un peux me dire l'utilité de cette méthode (Cholesky) pour la decomposition de la matrice de Variance Covariance

merci

Calculer la racine carré de la matrice ?

Dans quel cadre utilises-tu tes matrices covariances...?

Es-ce pour simuler une loi multinormale http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale#Simulation