Simulation Monte-Carlo, Déviation standard ou ?

Bonjour
Je teste un système de trading basé sur un indicateur qui prend en compte un paramètre.
Le système n ouvre pas d autre position tant qu'une est ouverte.
L ouverture de la position se fait en fonction de cet indicateur qui est calculé depuis le moment ou il est posé sur le graphique.
Donc avec le même paramètre les résultats peuvent être différents suivant qu'il soit posé sur le graphique sur la bougie 1,2,3...
J aimerais donc pouvoir évaluer la performance de mon système sur la globalité de la série test mais n ai aucune idée de la meilleure façon de procéder.
Actuellement je teste les 1664 combinaisons possible de mon indicateur et, pour la plus performante, fais une simulation de Monte-Carlo mais elle ne vaut que pour l instant 0...
Je suis ouvert à toutes vos proposition.
Petite précision : pour un mois le fichier des "cours" de 26000 lignes est traité en 45 secondes.
J ai envisagé de décaler le début du test de 1 bougie sur la première moitié de l échantillon mais cela représentera très certainement une duré de traitement de plusieurs semaines pour une année de données.
Faire commencer aléatoirement le traitement sur une bougie de la première moitié de l échantillon peut être mais alors comment comparer les résultats ? La déviation standard ?
Merci pour vos conseils