Influence de deux variables indépendantes sur une variable commune
Bonjour,
Comme l'indique le titre de ma publication, je souhaiterais mesurer l'influence de deux variables distinctes sur une variable commune.
Je m'explique :
Je travaille sur un produit financier qui dépend de l'immobilier et la durée du crédit.
J'ai aujourd'hui un historique de pertes sur ce produit, associées donc à chaque fois à une durée et un taux d'accroissement de l'immobilier. Mon dataset ressemble à ça:
| Crédit |
Durée |
Taux accroissement immobilier |
Perte |
| 1 |
15 |
-3% |
10000 |
| 2 |
7 |
2% |
0 |
| 3 |
10 |
1% |
0 |
| 4 |
7 |
-2% |
20000 |
| 5 |
2 |
-1% |
0 |
Je cherche donc à mesurer l'influence de la durée ou de l'accroissement de l'immobilier (qui sont deux variables indépendantes) sur la perte.
J'ai d'abord réalisé deux tests du Chi2 (corrélation entre durée et perte, puis corrélation entre immobilier et perte) mais il n'est pas pertinent de comparer 2 p values.
Du coup je pense à une ANOVA à deux facteurs sans répétition mais j'ai du mal à l'implémenter sur excel et à interpréter les résultats.
Pensez-vous à une statistique plus pertinente ?
Mon objectif ici est de démontrer que la perte est plus corrélée à l'immobilier qu'à la durée du crédit.
Je vous remercie pour votre aide!
