MaxDrawDown en VBA

Bonjour,

j'ai un petit soucis pour créer mon algo de maxdrawdown. Le max drawdown en finance c'est la plus grosse chute (en %) qu'ait connu un portefeuille sur une période donnée.
J'ai donc donc une colonne L (L est la 12eme lettre de l'alphabet) sur laquelle s'étendent, à partir de la ligne 2 de mon excel, une multitude cellules ayant différentes valeurs.
Je dois procéder de la sorte:
1) Trouver la cellule ayant la plus faible valeur de ma colonne (via une boucle par exemple). On la nommera "min"
2) Faire une autre boucle allant de la première cellule de ma colonne jusqu'à cette même cellule déterminée précédemment
3) Trouver via cette dernière boucle la cellule ayant la valeur la plus grande valeur comprise entre la première cellule de ma colonne et la cellule ayant la plus faible valeur de ma colonne. On nommera cette cellule "max".
4) Appliquer le Maximum DrawDown, à savoir une variable "MDD" qui soit égale à (min-max)/min
5) Le tout, SANS APPLIQUER DE FONCTION du style Application.max ou même End(xlUp).Row, uniquement avec de simples boucles.
6) Mon algo:

Code:

---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sub MDD()   Dim i As Integer Dim ligne As Integer Dim min As Long Dim max As Long Dim f As Range   Set f = ThisWorkbook.Worksheets("Données de marché")   i = 2 While (f.Cells(i, 14).Value <> "")   If f.Cells(i + 1, 14).Value < f.Cells(i, 14).Value Then min = f.Cells(i + 1, 14).Value i = i + 1 Else i = i + 1. // le problème c'est que si je tombe sur une cellule de valeur 4 qui est inférieure à celle du dessus Next. // de valeur 5, mais qu'il existe une valeur min précédente inférieure à 4, alors ça marche pas   Wend.   // de ce même problème je n'arrive pas non plus à trouver le max   MDD = (min-max)/min End Sub

---

Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie infiniment par avance

Bonjour,

Une façon de faire, laquelle tient compte du fait que le MDD doit se calculer sur une période glissante:

Code:

---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Option Explicit   Public Function MDD(n As Long, c As Range) As Variant '--- n = nombre de données = longueur période '--- c = cellule de départ Dim kR As Long Dim vMin1 As Single, vMax1 As Single, dd1 As Single Dim vMin2 As Single, vMax2 As Single, dd2 As Single kR = c.Row vMin1 = c: vMax1 = c: dd1 = 0 vMin2 = c: vMax2 = c: dd2 = 0 For kR = 1 To n If c.Offset(kR, 0) = "" Then MDD = "#" Exit Function End If If c.Offset(kR, 0) < vMin1 Then '--- la baisse continue vMin1 = c.Offset(kR, 0) dd1 = vMax1 - vMin1 ElseIf c.Offset(kR, 0) > vMax1 Then '--- remonté plus haut que le plus haut précédent If dd1 >= dd2 Then '--- DD en cours plus grand que le précédent vMin2 = vMin1 vMax2 = vMax1 dd2 = dd1 vMin1 = c.Offset(kR, 0) vMax1 = vMin1 End If Else '--- rien, navigue entre vMin1 et vMax1 End If Next kR If dd2 <= dd1 Then MDD = -dd1 / vMin1 Else MDD = -dd2 / vMin2 End If End Function

---

A comprendre et vérifier, et si nécessaire corriger avant d'utiliser !
Cordialement.