Bonjour,
Je souhaiterais calibrer un TGARCH sur des données financières.
Cependant je ne trouve pas de package R permettant de le faire, j'ai vu aussi qu'on pouvait passer par un APARCH avec delta=1, mais je n'ai pas trouvé non plus de package.
J'ai cherché dans ruGarch et fGarch mais sans résultat..
Si quelqu'un pouvait m'aider :)
Merci
