bonjour tout le monde,
j'ai un souci avec la programmation sur R, je travaille actuellement sur un Model Markov pour les séries temporelles j'ai une seule variable observable Y= le volume des transaction, et je n'ai pas de variable latente (c'est à dire le volume de Yt+1 dépend de Y) je veux estimer ce modèle en utilisant log maximum de vraisemblance (log maximum likelihood) sachant que mon échantillon suit une loi gamma. est ce que vous pouvez m'aider?
