Programmation corrélation/covariance langage VBA

HELP!!!

J'ai besoin de calculer des covariances entre quatre actions A, B, C et D en langage VBA. Sous excel pas de problème, mais VBA me résiste :weird: !! quelqu'un saurait-il comment faire?? :calim2: Il faut:

- créer un tableau à 2 dimensions (matrice de valeurs Single), appelé Covariance, en haut du module, c'est-à-dire en-dehors de toute procédure ou fonction, sans préciser la taille (on est pas censés connaître le nombre d’actions dont on souhaite calculer les covariances 2 à 2)

- Ecrire la fonction "rendTab", à partir d’un objet plage de cellules (les cours des actions) passé en argument, retourne le tableau de valeurs Single donnant les rendements (ici, mensuels)

- A l’intérieur d’une procédure initCov(), déclarer un tableau de type Variant, dont les éléments seront égaux aux tableaux de rendements calculés par la fonction précédente.
- En utilisant la fonction VBA Covar, renseigner la matrice Covariance
- Ecrire la fonction VolBook(i As Integer, j As Integer) qui calculera la volatilité σ d’un portefeuille contenant 50% de l’action n° i et 50% de l’action n° j. La formule utilisée est

σ^2=0.25×Covariance(i,i)+0.25×Covariance(j,j)+0.5×Covariance(i,j)


Si ce n'est pas clair n'hésitez pas à me demander des précisions !
Merci d'avance pour votre aide !!

Julie

Il aurait fallu commencer par là …

Et ne pas oublier l'ami du débutant : le Générateur de macros !



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Je suis Charlie - Je suis Bardo

Bonjour Marc,

Oui nous avons déjà cherché sur de nombreux forums de l'aide pour créer cette fonction de rentabilité, ce qui nous permettrait de passer à la suite mais nous n'avons pas trouvé la solution et n'arrivons toujours pas à coder la fonction.
Merci en tout cas d'avoir suggérer le générateur, on ne nous l'a jamais montré ! :)

Bonjour,

Mes cours de statistique et de finance sont bien loins et je n'ai pas la documentation et les formules sous la main. Et puis, je rejoins Marc, dans l'idée que le but de forum (et c'est indiqué dans les Règles, dans la section consacrée aux "Apprentis-programmeurs") n'est pas de faire les travaux, mais d'aider les demandeurs à y parvenir.

Citation:

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Envoyé par julie_broca17

HELP!!!

J'ai besoin de calculer des covariances entre quatre actions A, B, C et D en langage VBA. Sous excel pas de problème, mais VBA me résiste :weird: !! quelqu'un saurait-il comment faire?? :calim2:

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Est-ce interdit d'utiliser les fonctions natives d'Excel en VBA ? Parce que (peut-être) toutes les fonctions natives d'Excel peuvent être utilisées par VBA, cela peut être fait de deux façons:

1) les écrire dans une cellule Excel, pratiquement comme à la mitaine:

Fonction Excel en anglais

Code:

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Range("A1").formula = "=sum("A2:A6")"

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Fonction Excel en français dans un Excel français

Code:

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Range("A1").formula = "=somme("A2:A6")"

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Tu peux facilement l'adapter pour l'écart-type (la racine carrée de la variance, si mes souvenirs sont exacts)

2) Les utiliser directement dans le code pour fournir une donnée:

Code:

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1 2	Dim Hector as single Hector = application.WorksheetFunction.sum(("A2:A6")

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Citation:

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- créer un tableau à 2 dimensions (matrice de valeurs Single), appelé Covariance, en haut du module, c'est-à-dire en-dehors de toute procédure ou fonction, sans préciser la taille (on est pas censés connaître le nombre d’actions dont on souhaite calculer les covariances 2 à 2)

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Tu pourras dire au professeur qu'il déconne. Pour déclarer un tableau en VBA, il faut fournir les dimensions. Nombre de lignes et nombre de colonnes. Au pire, tu mets des chiffres au hasard genre:

Code:

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Dim Covariance(10,10) as single

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et au besoin, tu redimensionne ton tableau:

Code:

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Redim Covariance(50, 50 ) as single

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Si tu as déjà des données que tu veux conserver dans ton tableau:

Code:

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Redim preserve Covariance(50, 50 ) as single

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En mettant ton instruction DIM en dehors de toute procédure tu rends ton tableau Covariance accessible à toutes les procédures de ton projet. Si tu la mets dans une procédure, elle est inaccessible en dehors de la procédure

Citation:

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- Ecrire la fonction "rendTab", à partir d’un objet plage de cellules (les cours des actions) passé en argument, retourne le tableau de valeurs Single donnant les rendements (ici, mensuels)

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En supposant que ton programme principal s'appelle rendements() et que tes rendements soient dans la feuille "Rendements" et dans la plage A2:B20

Code:

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

sub rendements() dim plage as range set plage = Sheets("Rendements").range("A2:b20") '19 lignes et 2 colonnes pour correspondre à A2:b20 Dim TableauDesRendements (19) as Variant TableauDesRendements = rendTab(plage,réponses ) 'Suite à compléter end sub   Function rendTab(plage as range) as single 'Rendu là cela dépend de ce qu'il y a dans ton tableau source Dim réponse(1 to 19) 'ou autre chose for i = 1 to 19 réponse(i) = Écrire la formule next rendtab = réponse end function

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Pour le reste, tu verras plus tard. La meilleure chose à faire c'est de découper ton chemin en étapes et d'y aller pas à pas.
Puis le truc le plus important. Pour afficher l'aide de VBA au sujet d'un mot-clef, tu cliques sur le mot-clef, puis tu appuies sur la touche magique : :f1:
Parce que veux veux pas, l'aide on ne s'en sort jamais, peu importent les connaissances et l'expérienceé

Salut, les stats c'est loin, très loin .....

voir avec Application.WorksheetFunction.Covar et Application.WorksheetFunction.Correl ?

Bonjour Clément,

Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour me détailler la première étape. Ca m'a bien aidé, et j'ai presque fini. Il me reste juste une petite partie mais je la finis cette aprem avec une amie.
Merci encore !

Bonne journée, et bonne semaine ;)

Cdt,
Julie