volatilité modèle GARCH

Bonjour,

Je dispose de données sur lesquelles je dois appliquer un modèle GARCH(1,1). Pour cela, j'ai calculé les log des différences et j'ai mon R carré à chaque temps t. Je dois prédire la volatilité au temps 140 par exemple en admettant que je connaisse les coefficients du modèle au temps 100. J'applique donc mon modèle GARCH sur les 100 premières données et j'obtiens alors les 3 coefs. Et là je n'arrive pas à utiliser mes coefs estimés pour prédire au temps 140 (j'ai pensé utiliser predict).

Merci d'avance pour votre aide !