[C++] Algorithme Trading

Bonjour à tous,

J'ai débuté le C++ il y a peu de temps, et j'ai pris comme initiative pour mon apprentissage personnel d'essayer de créer un algorithme de trading.
Je me suis crée quelque petits fichiers texte avec des valeurs d'actions à chaque valeur envoyée à mon programme il faudrait alors que je vende, que j'achète ou que je ne fasse rien., Le but serait alors d'essayer de faire le plus de profit possible en partant d'une somme donnée.

J'ai commencé à regarder le Trading à Haute Fréquence, mais j'ai un peu de mal à trouver un algo optimisé, malgré mes nombreuses recherches, auriez-vous donc une idée d'un début de fonctionnement ?

Gracias.

Salut !!

Il existe une infinité d'algorithmes de trading. Et généralement une solution qui gagne est rarement partagée dans son intégralité sur le net, car c'est le genre d'informations qui font rapporter énormément d'argents à des hedge funds/sociétés de conseil/brokers/traders/etc...

Pour commencer il y a énormément de questions à se poser avant d'entamer la première ligne de code, comme par exemple savoir sur quel marché tu vas lancer tes ordres, savoir quelles informations ton algorithme devra prendre en entrée, par quel moyen technique tu vas lancer tes ordres, où, à qui, etc...

Si tu débutes totalement dans ce domaine, je te recommande de t'informer davantage en dévorant/feuilletant de la documentation sur ce sujet, puis de t'inspirer pour faire ton propre algo.

Mais sache que seul c'est très difficile. C'est pourquoi je te recommande en particulier de prendre contact avec un mec du milieu pour qu'il puisse te prendre sous son aile et t'expliquer.

Merci de la réponse :)

Mon but est pas du tout de générer des millions de dollars, c'est juste question de m'exercer un peu en C++ ^^

Ce que je cherche est pas quelque chose de compliqué en soit, juste quelle est la meilleure solution, faire une moyenne des valeurs des actions des derniers jours et en déduire si il faut vaut mieux acheter ou vendre ect... ?

Bonjour,

ce que tu demandes ce sont des règles de traders, pas un algo de programmation.

Bonjour.

Il y a un autre aspect dans le Trading à Haute Fréquence. C'est l'aspect réseau/temps de réponse.

Tu as beau avoir l'algo le plus rapide du monde, tu dois transmettre l'information sur internet de la manière la plus rapide. Et là ce n'est pas un problème d'algo mais de serveur et de réseau.

PS: le Trading à Haute Fréquence ne devrait pas exister. Lorsqu'une personne investit de l'argent dans une entreprise, c'est pour la durée. C'est-à-dire pour plusieurs années, pas pour 10 millisecondes, cela n'a aucun sens...

C'est pas tant pour une très courte durée, qu'une question de réactivité.

Il faut pouvoir être le premier à réagir aux annonces, pour pouvoir passer avant les autres, et profiter de la variation de cours que leurs réactions va provoquer.

Cela dit, je n'aime pas non plus.

Re.

Oui je parle bien de temps de réponse. J'ai cru comprendre que les serveurs de Trading à Haute Fréquence se situaient physiquement à quelques mètres de la bourse...

Les banques ont les moyens vous inquiétez pas :)
Programmeur HFT c'est vraiment bien payé (mais faut tenir le coup), et les banques payent cher pour occuper la pièce voisine de la bourse pour avoir un cable de longueur minimale entre leurs serveurs et cette dernière

Citation:

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Envoyé par moldavi

le Trading à Haute Fréquence ne devrait pas exister. Lorsqu'une personne investit de l'argent dans une entreprise, c'est pour la durée. C'est-à-dire pour plusieurs années, pas pour 10 millisecondes, cela n'a aucun sens...

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note que si tu n'es pas libéral, soit tu fermes les marchés soit tu les régules, et qu'un régulateur pourrait en théorie tout à fait être un programme de THF qui au lieu de chercher à faire des profits cherche à réguler (à mon avis il suffit que le régulateur soit l'acteur principal du marché pour que ça marche)

Salut, lors de mes études on avait un exercice de se type à réaliser:

A partir d'un flux de donné passé en entrée standard (le flux de la bourse, donc valeur d'action pour différentes action) il fallait renvoyé des informations comme:

ACHETER ACTION
VENDRE ACTION

Le but était, à partir d'une somme de départ, de rammasser le plus d'argent possible.

Ce que je te conseil:
1) fais un petit programme qui va prendre en paramètre une liste de fichier définissant le cour de chaque action.
Ce programme va ensuite écrire sur la sortie standard la valeur des actions tout les X temps (ça peut-etre toute les secondes).
Tu auras comme ça un flux d'entré pour ton second programme.
2) Fais ton second programme qui lui va définir les actions à effectuer:
ACHETER une action
VENDRE une action.
Celui-ci prend en paramètre le taux de rafraichissement des données (donc la vitesse du flux entrant) et l'argent de départ.
A partir de la tu as ce qu'il faut pour t'entrainer :).

Pour les algorythme, testes-en plusieurs. Commence par te demander, si tu étais à la place du programme, que ferais-tu?
Met tout cela sur papier et tu auras un début d'algo.
Regarde ensuite sur les forum et recherche sur internet différents algorythme. :).

PS: Si c'est juste de la programmation que tu veux faire et une initiation aux algos, je te conseil plutot de voir du coter des algo du plus court chemin, ce sont les plus simple à mettre en place, et il y a énormément de contexte pour lesquels ils sont applicables. Je pourrais te fournir des exos si tu veux :).