Econométrie : test de white

Bonjour,

Je cherche à effectuer le test de white (test d'hétéroscédasticité) sur mon modèle ci-dessus grâce au logiciel R.

Price : prix de la maison (house price), en milliers de dollars
Bdrms : nombre de chambre (number of bedrooms)
Lotsize : superficie du terrain (size of lot in square feet)
Sqrft : superficie de la maison (size of house in square feet)

Le modèle de régression est le suivant :

Price = B0 + B1LOTSIZE + B2LOTSIZE^2 + B3SQRFT + B4BDRMS + u

Selon moi, il faut faire comme si la variable LOTSIZE n'était pas au carré ? Qu'en dites-vous ?

D'avance merci pour votre réponse

Je ne vois pas de raison dans le test de ne pas prendre les produits croisés et le carré de ta variable lotsize² (qui est une variable explicative à part entière).

Alors oui du coup ca fera un second modèle de regression avec deux fois lotsize², mais ca ne change rien.

Par contre si tu ne prends pas lotsize², ton R² du second modèle de regression ne va pas être le même donc le résultat du test ne sera pas exactement ce qu'il devrait être compte tenu de ton modèle original.

En gros tu te prends pas la tête tu fais white.test() de ton modèle et c'est tout.