Optimisation poids portefeuille méthode ERC (Roncalli)

Mon problème:

je cherche à optimiser l'allocation des poids d'un portefeuille en utilisant une approche ERC (Equally Risk Contribution).


Mon input est une matrice de var/covar (CovarLongOnly20130309.txt) à laquelle je voudrais appliquer le code R de risk contribution (below the webpage: http://zoonek.free.fr/blosxom/R/2012...imization.html).

L'output devrait etre mes points optimum mais j'obtiens l'erreur en PJ (cf code.txt).
Je voudrais utilsier les formules qui sont sur le .docx ERC (prez de Roncalli). Niveau contraintes: mes poids doivent etre compris entre 0.5% et 5%. Cela signifie que mes contraintes de bornes - si elles sont atteintes - empechent que chaque ligne du portefeuille apporte la meme contribution au risk. A savoir une ligne dont le poids est de 5%, cela signifie que l'algo ERC voudrait qu'il soit à plus, mais la contrainte l'en empeche.
Ca marche avec le solver EXCEL mais ca prend des beraucoup de temps. Quelqu'un pourrait m'aider? Je suis novice enR...
Merci infiniment à tous,

Julien