Volatilité impicite VBA

Bonjour,

Quelqu'un connait il un code pour calculer la volatilité implicite grâce à un code VBA ?

Merci

Bonjour,

J'avoue ne pas comprendre ta question.
Si celle-ci est de savoir comment rendre une fonction volatile avec VBA, la réponse est ici

La volatilité implicite est celle qui est utilisée en finance pour déterminer le prix d'une option grâce à un modèle appelé Black&Scholes.

J'espère avoir répondu à ta question.

Bonjour,

Oui, je ne connaissais pas.

Quelques occurences sur une recherche

Aucune des solutions ne fonctionne pour l'instant. Alors, voici mon code VBA pour l'équation black and scholes (qui fonctionne)

Code:

---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Function BSprice(ByVal callput As Double, _ ByVal thespot As Double, _ ByVal thestrike As Double, _ ByVal thematu As Double, _ ByVal therate As Double, _ ByVal thevol As Double) As Double     ' Dim therf As Double Dim thevar As Double Dim thenum As Double Dim Theden As Double Dim d1 As Double Dim d2 As Double Dim md1 As Double Dim md2 As Double Dim theprice As Double Dim x As Double ' therf = Log(1 + therate) thevar = thevol * thevol thenum = Log(thespot / thestrike) + (therf + (0.5 * thevar)) * thematu Theden = thevol * Sqr(thematu) d1 = thenum / Theden d2 = d1 - Theden md1 = Application.NormSDist(callput * d1) md2 = Application.NormSDist(callput * d2) x = thespot * md1 - thestrike * Exp(-therf * thematu) * md2 theprice = callput * x BSprice = theprice End Function

---

J'aimerais qu'en faite, à partir de "the price" je trouve l'élément "thevol" un peu comme une equation à l'envers...j'ai utlisé le solveur ca fonctionne parfaitement, maintenant j'aimerais savoir comment le faire dans VBA.

Voyez vous un moyen de m'aider ? (j'espère que ma question est claire...)

Merci bcp

J'espère que je ne vous ai pas fait fuir !

Bonjour,

Citation:

---

Envoyé par lejack

J'espère que je ne vous ai pas fait fuir !

---

Il en faut d'autres pour m'effrayer mais c'est plus une compétence dans cette matière concernée qu'en VBA.

Citation:

---

J'aimerais qu'en faite, à partir de "the price" je trouve l'élément "thevol" un peu comme une equation à l'envers...j'ai utlisé le solveur ca fonctionne parfaitement, maintenant j'aimerais savoir comment le faire dans VBA.

---

Si cela fonctionne avec le solveur, as-tu essayé avec l'enregistreur de macros ?
Il suffit alors de récupérer le code et le retravailler.

J'ai essayé il y a plus d'une heure, mais n'étant vraiment pas un spécialiste de VBA, je ne sais pas trop quoi en faire.

Voici ce que dit la macro:

Code:

---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sub Macro6() ' ' Macro6 Macro '   ' SolverOk SetCell:="$I$9", MaxMinVal:=3, ValueOf:=0.12, ByChange:="$G$7", Engine _ :=1, EngineDesc:="GRG Nonlinear" SolverOk SetCell:="$I$9", MaxMinVal:=3, ValueOf:=0.12, ByChange:="$G$7", Engine _ :=1, EngineDesc:="GRG Nonlinear" SolverSolve End Sub

---

Qu'en pense tu ?

Problème résolu, je suis passé par une formule mathématique. Merci

Bonjour,
Peux-tu nous faire partager ta solution, cela pourra servir pour d'autre qui viendront consulter le forum ...
:ccool:

Bonne fin de week-end.
@+.

Citation:

---

Envoyé par lejack

Problème résolu, je suis passé par une formule mathématique. Merci

---

Bonjour,

J'aimerais avoir ton code car je suis confronté au même problème. JE suis novice sur VBA

Citation:

---

Envoyé par lejack

Problème résolu, je suis passé par une formule mathématique. Merci

---

Bonjour, tu peux partager ton code final pour aider les autres dont je fais parti?

Faut savoir partager !

Merci.

Bonjour,
Message vieux de plus de 7 ans.
Je doute que cette personne réponde aux sollicitations, n'ayant déjà pas daigné le faire à cette période.