Maximum Drawdown Dans VBA

Bonjour à tous,

J'ai mon code qui fonctionne pour le maximum drawdown dans VBA, mais il n'est pas complet. Je dois rajouter la date du maximum drawdown ainsi que sa durée, pouvez-vous m'aider ?

Merci

Lejack

Citation:

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Envoyé par lejack

J'ai mon code

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Garde le bien...

Plus sérieusement, si tu ne nous le montres pas, on aura du mal à t'aider à le compléter.

Citation:

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Envoyé par AlainTech

Garde le bien...

Plus sérieusement, si tu ne nous le montres pas, on aura du mal à t'aider à le compléter.

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Bonjour,

Désolé, j'y ai pas pensé ...

Voici l'explication du maximum drawdown pour ceux qui ne connaissent pas sa signification : http://www.andlil.com/le-maximum-drawdown-277.html
Ainsi qu'un fichier exemple pour son calcul avec une fonction excel "normal".
Voici le code VBA que j'utilise pour calculer cette maximal drawdown :

Code:

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Option Explicit   Function Maxdrawdown(TheRange As Range) As Double   Dim i As Integer Dim n As Integer Dim difference As Double Dim maximum As Double   Maxdrawdown = 0 i = 0 maximum = TheRange(1, 1) n = TheRange.Rows.Count   For i = 0 To n - 1   If TheRange(i + 1, 1) > maximum Then maximum = TheRange(i + 1, 1) End If   difference = ((maximum - TheRange(i + 1, 1)) / maximum)   If (difference > Maxdrawdown) Then Maxdrawdown = difference End If   Next i   End Function

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Comme mentionné dans mon premier message, je dois rajouter la date du maximum drawdown ( moment ou la baisse est la plus "violente" )ainsi que sa durée, pouvez-vous m'aider ?

Merci