Modèle de Cox et sélection de variables

Bonjour à tous,

Je dispose de données de survie et d'une quarantaine de variables explicatives. Je sais faire de la sélection de variables dans des modèles linéaires avec la fonction stepAIC(). Il semble que cette fonction ne soit pas applicable dans un modèle de cox.
Savez-vous comment faire de la sélection de variable dans ce cas là? Existe-t-il une fonction ? J'ai trouvé la procédure phreg sous SAS, mais je ne dispose pas de SAS :aie:

Merci d'avance pour votre aide,
Jane


[EDIT] J'oubliais un petit détail, je voudrais une méthode applicable en présence de données manquantes, sans quoi je perds 50% de mon échantillon :mrgreen:

Autant pour moi, la méthode stepAIC peut bien s'utiliser sur des modèles de Cox :aie:
Exemple, si quelqu'un venait à chercher :

Code:

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modele_back= coxph( formula=Surv(data$OS,data$DECES) ~ data$AGE+data$SEXE+data$EVOLUTION+data$TUMORAL+data$INFLAM+data$HB+data$PLT+data$GB)   step_back_aic <- stepAIC(modele_back, scope=list(lower = . ~ 1, upper = . ~ .) ,direction="backward")

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Je cherche d'autres méthodes de sélection de variables, qui me permettraient de définir des "poids" pour chaque variable, suivant leur importance dans le modèle, comme le fait la méthode lasso dans le cas linéaire.

Connaissez-vous une telle méthode ?
Merci d'avance !