Application d'un script KPSS sur une série de données
Bonjour,
Je suis débutant sur Matlab.:) Je voulais notamment tester le script d'un test KPSS pour tester la stationnarité d'une série et mieux comprendre comment coder sur ce sujet là. :aie:
J'ai donc téléchargé le script en .m :
Code:
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| function test = kpss(x,w,opt)
T = size(x,1);
if nargin == 2,
opt = 0;
end
if opt == 0,
e = center(x);
else
[par, e] = ols(x,[ones(T,1) (1:T)']);
end
prod = zeros(w,1);
for j = 1:w
prod(j) = e(j+1:T)'*e(1:T-j);
end
s2 = e'*e + 2*(1-(1:w)/(w+1))*prod;
S = cumsum(e);
test = T^(-1)*(S'*S)/s2; |
Problème comment dois je l'appliquer à une série de données ?
Merci de votre aide
Bon Dimanche
