Paramètres du ARMA-GARCH

Bonjour,

Je souhaite modéliser une série financière par un modèle ARMA(p,q)-GARCH(m,n).
En regardant sur internet, j'ai vu qu'il y a une fonction R qui me donne les bonnes valeurs de p et q en fonction de ma série.
La fonction est :

Code:

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1 2	auto.arima(r, max.p=5, max.q=5,d=0,trace=FALSE,test="adf",stationary=T)

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ma question est : y a-t-il une fonction du même style qui me donne les bons paramètres du ARMA et GARCH. C'est-à-dire le p,q, m et n?

merci