Utiliser les cookies dans une XHR avec redirection

Bonjour à tous,

j'utilise une XMLHttpRequest et un setRequestHeader("Cookie", ..); pour récupérer le contenu d'une page.
l'utilisation des cookies fonctionne bien.

lorsque la page contient une redirection ça fonctionne aussi et c'est "transparent".
c'est à dire que le contenu récupéré est bien celui de la "seconde" page.
le problème est que par contre les cookies ne sont pas renvoyés.

est-ce qu'il y a un moyen de forcer l'utilisation des cookies ?
directement ou avec une deuxième requête ?

sinon est-ce que l'utilisation de l'API Ajax d'une librairie comme jQuery ou autre pourrait résoudre ce problème ?

(j'utilise XMLHttpRequest pour Firefox uniquement)

:merci: