problème vba simulation "Argument ou appel de procédure incorrect"

Version imprimable

Bonjour

je souhaite effectuer une simulation sur excel 2007 à partir d'un produit structuré.

J'ai trouvé sur un livre, un code cependant lorsque je veux lancer l'application il est inscrit : "Argument ou appel de procédure incorrect"

l'erreur est présente dès la première ligne

voici le code :

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Sub CPPI()
 
 
    ' Paramétrage du sous-jacent
    S0 = 100
    mu = -0.08
    sigma = 0.3
 
    ' Monétaire
    rf = 0.03
 
    Plancher = 90
    Tolérance = 0.3
    Mstar = 20
 
    ' Paramètres de simulation
    Nb_Points = 252
    dt = 1 / Nb_Points
    Nb_Simuls = 1
    ReDim Perf(Nb_Simuls, 1) As Double
    ReDim Valo(Nb_Points, 1) As Double
    ReDim cours(Nb_Points, 1) As Double
    ReDim pourcent_actions(Nb_Points, 1) As Double
    ReDim couss(Nb_Points, 1) As Double
 
 
    For i = 1 To 1
 
 
 
        coussin = S0 - Plancher
        Position_Actions = Mstar * coussin
        Position_Obligs = S0 - Position_Actions
        Valo_Position = S0
 
        Spot = S0
 
        For j = 1 To Nb_Points
 
            Taux_Renta = Taux_Renta_Action(mu, sigma, dt)
            Spot = Spot * Exp(Taux_Renta)
            Position_Actions = Position_Actions * Exp(Taux_Renta)
            Position_Obligs = Position_Obligs * Exp(rf * dt)
            Valo_Position = Position_Actions + Position_Obligs
            pourcent_actions(j, 1) = Position_Actions / Valo_Position
            Valo(j, 1) = Valo_Position
            cours(j, 1) = Spot
            coussin = Valo_Position - Plancher
            couss(j, 1) = coussin
            Multiple = Position_Actions / coussin
 
            If Multiple >= Mstar * (1 + Tolérance) Or Multiple <= Mstar * (1 - Tolérance) Then
                Position_Actions = Mstar * coussin
                Position_Obligs = Valo_Position - Position_Actions
            End If
        Next j
 
 
    Perf(i, 1) = Valo_Position
    Next i
'    Worksheets("Feuil1").Activate
'    Range(Cells(2, 1), Cells(Nb_Simuls + 1, 1)).Value = Perf
'    Call Noyau.Noyau_Gaussien
Worksheets("Feuil2").Activate
Range("A1:A252").Value = Valo
Range("B1:B252").Value = cours
Range("C1:C252").Value = pourcent_actions
Range("D1:D252").Value = couss
 
End Sub
Function Taux_Renta_Action(mu, sigma, dt)
    epsilon = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd)
    Taux_Renta_Action = (mu - sigma ^ 2 / 2) * dt + sigma * epsilon * Sqr(dt)
End Function

Cependant dans le fichier il y a 4 modules et ca c'est seulement le premier.

Merci pour votre aide!!!!!!!

Bonsoir
J'ai testé le code et hormis la partie Multiple, ça fonctionne.
Pour l'optimasation, on devrait déclarer convenablement les variables

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Sub CPPI()
Dim So As Integer, i As Integer, j As Integer, Nb_Points As Integer, Plancher As Integer, Mstar As Integer
Dim Nb_Simuls As Integer, Coussin As Integer, Position_Actions As Integer, Valo_Position As Integer
Dim Position_Obligs As Integer, Spot As Integer
Dim Mu As Double, Sigma As Double, Rf As Double, dT As Double, Tolerance As Double, Taux_Renta As Double
Dim Multiple As Double
Dim Perf() As Double, Valo() As Double, Cours() As Double, Pourcent_Actions() As Double, Couss() As Double
 
'Paramétrage du sous-jacent
So = 100: Mu = -0.08: Sigma = 0.3
'Monétaire
Rf = 0.03
Plancher = 90: Tolerance = 0.3: Mstar = 20
'Paramètres de simulation
Nb_Points = 252
Nb_Simuls = 1
 
ReDim Perf(1 To Nb_Simuls, 1 To 1)
ReDim Valo(1 To Nb_Points, 1 To 1)
ReDim Cours(1 To Nb_Points, 1 To 1)
ReDim Pourcent_Actions(1 To Nb_Points, 1 To 1)
ReDim Couss(1 To Nb_Points, 1 To 1)
dT = 1 / Nb_Points
 
For i = 1 To Nb_Simuls
    Coussin = So - Plancher
    Position_Actions = Mstar * Coussin
    Position_Obligs = So - Position_Actions
    Valo_Position = So
    Spot = So
    For j = 1 To Nb_Points
        Taux_Renta = Taux_Renta_Action(Mu, Sigma, dT)
        Spot = Spot * Exp(Taux_Renta)
        Position_Actions = Position_Actions * Exp(Taux_Renta)
        Position_Obligs = Position_Obligs * Exp(Rf * dT)
        Valo_Position = Position_Actions + Position_Obligs
        Pourcent_Actions(j, 1) = Position_Actions / Valo_Position
        Valo(j, 1) = Valo_Position
        Cours(j, 1) = Spot
        Coussin = Valo_Position - Plancher
        Couss(j, 1) = Coussin
        If Coussin <> 0 Then
            Multiple = Position_Actions / Coussin
        Else
            Multiple = 0
        End If
 
        If Multiple >= Mstar * (1 + Tolerance) Or Multiple <= Mstar * (1 - Tolerance) Then
            Position_Actions = Mstar * Coussin
            Position_Obligs = Valo_Position - Position_Actions
        End If
    Next j
    Perf(i, 1) = Valo_Position
Next i
With Worksheets("Feuil2")
    .Range("A1:A252").Value = Valo
    .Range("B1:B252").Value = Cours
    .Range("C1:C252").Value = Pourcent_Actions
    .Range("D1:D252").Value = Couss
End With
End Sub
Function Taux_Renta_Action(ByVal Mu As Double, ByVal Sigma As Double, ByVal dT As Double) As Double
Dim Epsilon As Double
 
Epsilon = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd)
Taux_Renta_Action = (Mu - Sigma ^ 2 / 2) * dT + Sigma * Epsilon * Sqr(dT)
End Function

13/04/2011, 17h35
claireb1617

Merci pour tous maintenant il ne me rest juste qu'a comprendre quelques parametre

merci encore pour tous :D

Cependant le multiple est très important, sinon j'ai un autre code plus simple mais qui connait également un dysfonctionnement :

j'ai inséré des variables comme précédemment:

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Sub CPPI() 
Dim So As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim PF As Integer, S As Integer, T As Integer, pas As Integer, Garantie As Integer
Dim Mu As Double, Sigma As Double, R As Double, dT As Double, m As Double, exposition As Double
Dim Perf() As Double, Valo() As Double, Cours() As Double, Pourcent_Actions() As Double, Coussin() As Double, Cash() As Double
 
PF = 100
S = 100
T = 1
m = 3
R = 0.05
Mu = 0.1
Sigma = 0.2
pas = 52
dT = T / pas
Garantie = 100
Range("prix").Offset(0, 0) = S
For i = 1 To pas
Coussin = PF - (Garantie * Exp(-R * (T - i * dT)))
Range("coussin").Offset(i, 0) = Coussin
exposition = Coussin * m
Range("exposition").Offset(i, 0) = exposition
Cash = PF - exposition
Range("cash").Offset(i, 0) = Cash
Sminus1 = S
eps = Application.NormSInv(Rnd)
S = S + (Mu * S * dT) + (Sigma * S * eps * Sqr(dT))
Range("prix").Offset(i, 0) = S
PF = (exposition * (S / Sminus1)) + (Cash * Exp(R / 52))
Range("portefeuille").Offset(i, 0) = PF
Next i
End Sub

je suis désolé mais j'ai vraiment besoin d'un code :oops:

merci pour tout

As tu au moins testé?

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Sub CPPI()
Dim Garantie As Integer, PF As Integer, T As Integer, m As Integer, i As Integer, Pas As Integer
Dim R As Double, S As Double, So As Double, Mu As Double, Sigm As Double, dT As Double, Cash As Double
Dim Coussin As Double, Exposition As Double, Eps As Double, Sminus1 As Double, Sigma As Double
Dim tPrix() As Double, tCoussin() As Double, tExposition() As Double, tCash() As Double, tPorteFeuille() As Double
 
 
Garantie = 100: PF = 100: So = 100: T = 1: m = 3
R = 0.05: Mu = 0.1: Sigma = 0.2: Pas = 52
 
dT = T / Pas
ReDim tPrix(1 To Pas, 1 To 1): ReDim tCoussin(1 To Pas, 1 To 1): ReDim tExposition(1 To Pas, 1 To 1)
ReDim tCash(1 To Pas, 1 To 1): ReDim tPorteFeuille(1 To Pas, 1 To 1)
 
S = So
For i = 1 To Pas
    Coussin = PF - (Garantie * Exp(-R * (T - i * dT)))
    tCoussin(i, 1) = Coussin
    Exposition = Coussin * m
    tExposition(i, 1) = Exposition
    Cash = PF - Exposition
    tCash(i, 1) = Cash
    Sminus1 = S
    Eps = Application.NormSInv(Rnd)
    S = S + (Mu * S * dT) + (Sigma * S * Eps * Sqr(dT))
    tPrix(i, 1) = S
    PF = (Exposition * (S / Sminus1)) + (Cash * Exp(R / Pas))
    tPorteFeuille(i, 1) = PF
Next i
With Sheets("Feuil1")
    .Range("prix") = So
    .Range("prix").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPrix
    .Range("coussin").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCoussin
    .Range("exposition").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tExposition
    .Range("cash").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCash
    .Range("portefeuille").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPorteFeuille
End With
End Sub

J'ai bien testé avant de publier ce message. Je ne me permettrais pas de vous communiquer quelques choses que je n'ai pas essayé après c'est vrai je ne suis pas très doué en Excel.

il beug a ce niveau :
Code:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 With Sheets("Feuil1") .Range("prix") = So .Range("prix").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPrix .Range("coussin").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCoussin .Range("exposition").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tExposition .Range("cash").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tCash .Range("portefeuille").Offset(1, 0).Resize(Pas, 1).Value = tPorteFeuille End With End Sub
quand je fais débogage il surligne en jaune ce que je vous est mis en rouge.

Merci

J'avais posé la question si tu testais parce que nous commencions à éplucher un premier code. ensuite on se lance vers un deuxième. mais bon.
Tu dois avoir dans ta feuille Feuil1, des cellules nommées prix, coussin, exposition, cash et portefeuille
C'est à partir de ces cellules nommées que le résultat sera transcrit.

Sinon, tu peux changer comme ceci
Code:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '..... With Sheets("Feuil1") .Range("A1") = So .Range("A2").Resize(Pas, 1).Value = tPrix .Range("B2").Resize(Pas, 1).Value = tCoussin .Range("C2").Resize(Pas, 1).Value = tExposition .Range("D2").Resize(Pas, 1).Value = tCash .Range("E2").Resize(Pas, 1).Value = tPorteFeuille End With End Sub

en fait j'essai de comprendre ces deux codes depuis quelques jours et je me suis dit que ce dernier était certainement plus simple de comprehension de plus il me faut ce multiplicateur

je vais essayé ca de suite merciiii

ca yes ca fonctionne merciiiiiiiiiiiiiiiiii :D

En fait j'ai 3 simulation a effectué et j'ai réussi à trouvé dans un livre les 3 dont j'ai besoin cependant elle ne fonctionne pas (ou alors je pass a coté de quelques chose)

si c'est possible je voudrai profiter de ta générosité :$ et te demandé encore un peu d'aide si cela ne te dérange pa.

Je doit faire une simulation sur OBPI mais lors du lancement cela rame énormement et il n'y a rien alors j'ai déclaré les variables comme tu me l'a montré précédemment :

Code:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Sub OBPI()
 
Dim rf As Double, S0 As Double, Mu As Double, Sigma As Double, Plancher As Double
Dim Strike_Plancher As Double, dT As Double, Nb_Points As Double, Nb_Simuls As Double
Dim Position_Actions As Double, Valo_Position As Double, alpha As Double
 
    S0 = 100
    Mu = 0.08
    Sigma = 0.3
 
    rf = 0.03
 
    Plancher = 80
    Strike_Plancher = Deter_Strike(S0, Plancher, rf, Sigma, 1, Plancher / 100)
 
    Nb_Points = 252
    dT = 1 / Nb_Points
    Nb_Simuls = 1000
 
    ReDim Perf(Nb_Simuls, 1) As Double
 
    For i = 1 To Nb_Simuls
 
        Spot = S0
        Dist_Echéance = 1
        alpha = Prop_Actions(Spot, Strike_Plancher, rf, Sigma, Dist_Echéance)
 
        Position_Actions = alpha * S0
        Position_Obligs = (1 - alpha) * S0
 
        For j = 1 To Nb_Points
 
            Taux_Renta = Taux_Renta_Action(Mu, Sigma, dT)
            Spot = Spot * Exp(Taux_Renta)
            Valo_Position = Position_Actions * Exp(Taux_Renta) + Position_Obligs * Exp(rf * dT)
            Dist_Echéance = WorksheetFunction.Max(Dist_Echéance - dT, 0.00000001)
            alpha = Prop_Actions(Spot, Strike_Plancher, rf, Sigma, Dist_Echéance)
            Position_Actions = alpha * Valo_Position
            Position_Obligs = (1 - alpha) * Valo_Position
 
        Next j
 
 
        Perf(i, 1) = Valo_Position
    Next i
End Sub
 
Function Deter_Strike(S, K, R, Sigma, T, prop_gar)
    epsilon = 0.000000000000001
    Do
        d1 = (Log(S / K) + (R + 0.5 * Sigma ^ 2) * T) / (Sigma * Sqr(T))
        d2 = d1 - Sigma * Sqr(T)
        K = (-prop_gar * (S + BS_STD("Put", S, K, R, Sigma, T)) + K * prop_gar * Exp(-R * T) * Nd(-d2)) / _
        (prop_gar * Exp(-R * T) * Nd(-d2) - 1)
        erreur = prop_gar * (S + BS_STD("Put", S, K, R, Sigma, T)) - K
    Loop Until Abs(erreur) < epsilon
    Deter_Strike = K
End Function
 
Function Taux_Renta_Action(Mu, Sigma, dT)
    epsilon = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd)
    Taux_Renta_Action = (Mu - Sigma ^ 2 / 2) * dT + Sigma * epsilon * Sqr(dT)
End Function
 
Function Prop_Actions(Spot, Strike_Plancher, rf, Sigma, Dist_Echéance)
    d1 = (Log(Spot / Strike_Plancher) + (rf + Sigma ^ 2 / 2) * Dist_Echéance) / (Sigma * Sqr(Dist_Echéance))
    d2 = d1 - Sigma * Sqr(Dist_Echéance)
    Prop_Actions = Spot * Nd(d1) / (Spot * Nd(d1) + Strike_Plancher * Exp(-rf * Dist_Echéance) * Nd(-d2))
End Function
 
Function BS_STD(TypeOption, S, K, R, Sigma, T)
    d1 = (Log(S / K) + (R + 0.5 * Sigma ^ 2) * T) / _
    (Sigma * Sqr(T))
    d2 = d1 - Sigma * Sqr(T)
    Z = Switch(TypeOption)
    BS_STD = Z * (S * Nd(Z * d1) - K * Exp(-R * T) * Nd(Z * d2))
End Function
Function Nd(d)
    Nd = WorksheetFunction.NormSDist(d)
End Function
Function Switch(TypeOption)
    TypeOption = UCase(TypeOption)
    If TypeOption = "C" Or TypeOption = "CALL" Then
        Switch = 1
    Else
        Switch = -1
    End If
End Function

merci pour tous!!!!!

11/05/2018, 20h19
kennedyisback

OBPI

Bonjour, je viens de voir votre message, je rencontre actuellement le même probléme, je sais que cette conversation date énormément, cependant aviez vous réussi à le résoudre ? si oui pourriez vous me transmettre car je dois effectuer la meme simulation OBPI.
Un grand merci à vous !