matrice de covariance à partir d'une matrice de correlation

Bonjour, je cherche à obtenir une matrice de covariance à partir d'une matrice de correlation.
J'ai trouvé la fonction corrcov mais elle fait l'inverse, vous avez une idée ?

En gros j'ai une matrice de correlation et un vecteur de variances, je voudrais trouver un moyen de produire la matrice de covariance à partir de ces données.

Merci beaucoup.

corr2cov() ? (Financial Toolbox)

Je n'ai pas le toolbox, oublié de préciser !

Tu n'as plus qu'à le coder à la main :

Code:

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/** convert correlation matrix to covariance matrix * Source: http://blogs.sas.com/iml/index.php?/archives/49-Converting-Between-Correlation-and-Covariance-Matrices.html * C'est du SAS, pas du MATLAB **/ R = {1.00 0.25 0.90, 0.25 1.00 0.50, 0.90 0.50 1.00 };   /** standard deviations of each variable **/ c = {1 4 9}; D = diag(c);   S = D*R*D; /** covariance matrix **/

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ou bien passer dans R si tu es cheap ;)
http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/...l/cor2cov.html

Merci beaucoup ! ça fonctionne !