VBA, génération aléatoire, gaussienne et exp

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Bonjour,

Mon premier post sur ce forum !

J'ai observé un problème dans une macro excel :
Code:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sub Test() Randomize Dim a As Double Dim b As Double Dim g As Double Dim i As Integer For i = 1 To 5000 a = Rnd() b = Rnd() g = Sqr(0.1) * Sqr(-2 * Log(a)) * Cos(2 * WorksheetFunction.Pi * b) Range("A" & i).Value = g Range("B" & i).Value = 10 * Exp(g) Next End Sub
J'utilise l'algorithme usuel de génération de gaussienne et j'en prend l'exponentielle. Par théorème, la moyenne des exponentielles devrait être l'exponentielle de la moyenne des gaussiennes et donc 1.

Or, en calculant la moyenne des valeurs obtenues sur ma feuille excel, je trouve un résultat systématiquement supérieur à 10. Le plus souvent ~10.5, ce qui me paraît vraiment élevé pour être une simple erreur d'estimation ( surtout avec 5000 tirages).

Alors je me demande à quoi est du mon erreur ? Ma programmation, un arrondi malheureux, une exponentielle douteuse ?

Merci énormément et à bientôt !

Raphaël

19/02/2011, 22h45
Gord21

Bonsoir,
Je ne suis pas un spécialiste en statistiques mais d'après ce que j'ai pu lire, apparemment il n'y a pas de sqr(0.1) soit :

Code:

g = Sqr(-2 * Log(a)) * Cos(2 * WorksheetFunction.Pi * b)

Je ne connais pas l'autre théorème mais d'après ce que tu écris, il faudrait écrire :

Code:

Range("B" & i).Value = Exp(g)

sans multiplier par 10 : le résultat est alors 1,6 ce n'est toujours pas 1 :?.

@+

Salut
Tu fais ton calcul de total et moyen dans ton tableau Excel?
Si c'est ça, je crois bien que les cellule excel ont un grosse perte de précision par rapport à un Double.

Essai ce code

Code:

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Sub Test()
 
Randomize
 
 
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim g As Double, Tg As Double, TExpG As Double
 
Dim i As Integer
 
For i = 1 To 5000
 
    a = Rnd()
    b = Rnd()
 
    g = CDbl(Sqr(0.1) * Sqr(-2 * Log(a)) * Cos(2 * WorksheetFunction.Pi * b))
 
    'On fait le total des valeur
    Tg = Tg + g
    TExpG = TExpG + Exp(g)
    Cells(i, "A").Value = g
    Cells(i, "B").Value = 10 * Exp(g)
Next
Range("C1") = Tg
Range("C2") = TExpG
 
[D1] = Tg / 5000
[D2] = TExpG / 5000
 
End Sub

Pour la moyen des Exp de g, je trouve 1,05150125365753
++
Qwaz