covar comme dans excel

Bonjour

Existe-t-il l'equivalent de la fonction covar de excel pour python (dans numpy ou scipy) ?

http://office.microsoft.com/en-us/ex...010335639.aspx

J'ai bien trouve la fonction numpy.cov mais elle me renvoie une matrice (matrice de covariance si j'ai bien compris) et non un simple nombre.

Merci

Sylvain

Je vais me repondre a moi meme :).

Mais si d'autres incultes se posent la meme question :
Il faut prendre l'une des valeurs de la diagonales (bas gauche vers haut droit).
et mettre le parametre bias=1.

Je ne vais pas explique le principe d'une matrice de covariance, car je maitrise trop mal le sujet...

Bonjour,

Peut etre essayer un appel avec deux arguments

Code:

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1 2	numpy.cov(x,y) # non testé, mais ce serait comme ca en matlab

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Sinon
* La matrice de covariance cov(X1,...Xn) contient à l'emplacement (i,j) la covariance entre Xi et Xj. Donc il suffit d'extraire les éléments hors de la diagonale principale (ce que tu sembles faire).
* Il me semble que biais permet juste de choisir si les moyennes sont normalisées par N ou N-1 (N= nb d'observations)