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mémo: KLT=Karnunen-Loeve-Transformation:

Cette transformation orthogonale est optimale (en regard des autres transformations aussi orthogonales DFT, DCT, Hadamard(FHT), etc..) dans le sens ou tous...

C'est une très bonne syntèse.

Peux tu rajouter les calculs de vec/val propres (iterratives, non iterratives) pour les matrices symétriques et NON symétrique dans le cas de R (pour C si tu...

Effectivement dans le 1000.

Je vous tiens au jus. Au lieu de re-inventrer des algos, en avez vous un sous la main en C pour des dim importantes (128 à 512) ? sinon, je cherche sous N.R.

Merci.

Ok, j'ai pigé, je teste ASAP

Merci !
:D

Ok. Le Méthode de Cholesky" est pas mal du tout...
On a R = V. Vt si V est triangulaire... comme mon K.
:oops:
Oki ?

Salut,

Merci pour ton info.

J'ai déjà essayé (Choleslky, QR, etc...) mais mais moi mieux sur la piste.
A Diagonaliser ou non ?
Quelle est cette foutue V(N,N) inconnue connaissant seulement...

Bonjour,

Supposons V une matrice carrée symetrique et positive (N*N) et Vt sa transposée. Connaissant uniquemrent la matrice R(N*N) = V * Vt (covariance), comment retrouver la matrice V de façon...