Quelle méthode pour calculer le r² dans le cadre d'une étude d’événement ?

Bonjour à tous,

Je travaille actuellement sur l'impact d'un événement sur le cours de bourse d'une entreprise. J'ai remarqué que certaines personnes calculent le r² avant la fenêtre de l’événement donc durant la période d'estimation et d'autres calculent le r² pendant la fenêtre de l’événement.

Que me conseillez avant ou pendant ?

Je me dis que si je calcule les deux, en expliquant par exemple que pendant la période d'estimation, X% de la variance d'une action peut être expliquée par la variance de l'indice, puis pendant la fenêtre d'événement, si mon r² est plus important que pendant la période d'estimation, cela signifierait que mon événement a un impact sur le cours de l'action. Qu'en pensez-vous ?

Merci beaucoup de votre aide.

Inès