[UC] Télécharger des cotations depuis les serveurs d'Interactive Brokers

Bonjour,

Je cherche à modéliser le téléchargement de cotations depuis les serveurs d'Interactive Brokers.
J'ai réalisé le cas d'utilisation.
http://www.developpez.net/forums/att...1&d=1230582185

Ce que je souhaite obtenir de la première version de mon programme.
Je passe en paramètres le symbole d'une valeur boursière et le time frame désiré.
Le programme stocke les données en mémoire, et à la fin du téléchargement écrit les données dans un fichier de type CSV.

Je suis évidement obligé d'utiliser les API d'Interactive Brokers.

Utilisation des API d'Interactive Brokers
On doit faire une requette asynchrone de données historiques par :
reqHistoricalData()
http://www.interactivebrokers.com/ph...oricaldata.htm

Puis on reçoit alors les données d'une façon asynchrone dans la méthode :
historicalData()
http://www.interactivebrokers.com/ph...oricaldata.htm


Ou cela se complexifie encore, c'est que selon le time frame choisi ( 1 minute, 1 jour, etc,) la quantité de données historique disponible varie, et la quantité récupérable par requette varie également.

Je n'ai pas réussi à obtenir les limitations officielles, mais ces données sembles valides.

	Y	M	W	D	S
1M	5	12	52	60	86400
1W	5	12	52	60	86400
1 day	5	12	52	60	86400
8 hours		1	4	34	86400
4 hours		1	4	34	86400
3 hours		1	4	34	86400
2 hours		1	4	34	86400
1 hour		1	4	34	86400
30 mins		1	4	34	86400
20 mins			3	27	86400
15 mins			2	20	86400
10 mins			1	13	86400
5 mins			1	10	86400
3 mins			1	10	86400
2 mins			1	10	86400
1 min			1	10	86400
30 secs				1	86400
15 secs					30000
10 secs					20000
5 secs					10000
1 secs					2000

Ce tableau signifie que si l'on souhaite des données d'un time frame 1 minute, il faut demander un maximum de 6 jours à la fois par requette, sachant qu'il doit exister des données historiques sur une période d'un an pour le time frame 1 minute.
Donc si l'on souhaite toutes les données historiques en 1 minutes d'une valeur, il faut faire 365/6 requettes pour récupérer toutes les données disponibles.

Pour le time frame 1 minute je crois que c'est un an, mais pour des time frame plus courts comme 1 seconde la période disponible doit être beaucoup plus courte.

Je pense que la prochaine étape est d'essayer d'établir les diagrammes de class.
Des pistes ?

salut,

tu vas dire que je pinaille, mais le sujet de l'UC n'est pas Interactive Brokers car ce dernier est plutôt un acteur secondaire et le sujet concerne ton application

sinon tu es sure qu'il n'y a qu'un UC ? vu de l'utilisateur ton prog ne fait qu'une chose ?

Citation:

---

la prochaine étape est d'essayer d'établir les diagrammes de class

---

des diagrammes de séquence me semble aussi nécessaires vu que les interactions avec les serveurs sont asynchrones

Dans votre post, crédit pour le tableau que vous avez collé devrait être attribué à:
http://www.tradingsoftwarelab.com/jtwsdump/

Citation:

---

Envoyé par Pierre8r

Bonjour,

Je cherche à modéliser le téléchargement de cotations depuis les serveurs d'Interactive Brokers.
J'ai réalisé le cas d'utilisation.
http://www.developpez.net/forums/att...1&d=1230582185

Ce que je souhaite obtenir de la première version de mon programme.
Je passe en paramètres le symbole d'une valeur boursière et le time frame désiré.
Le programme stocke les données en mémoire, et à la fin du téléchargement écrit les données dans un fichier de type CSV.

Je suis évidement obligé d'utiliser les API d'Interactive Brokers.

Utilisation des API d'Interactive Brokers
On doit faire une requette asynchrone de données historiques par :
reqHistoricalData()
http://www.interactivebrokers.com/ph...oricaldata.htm

Puis on reçoit alors les données d'une façon asynchrone dans la méthode :
historicalData()
http://www.interactivebrokers.com/ph...oricaldata.htm


Ou cela se complexifie encore, c'est que selon le time frame choisi ( 1 minute, 1 jour, etc,) la quantité de données historique disponible varie, et la quantité récupérable par requette varie également.

Je n'ai pas réussi à obtenir les limitations officielles, mais ces données sembles valides.

	Y	M	W	D	S
1M	5	12	52	60	86400
1W	5	12	52	60	86400
1 day	5	12	52	60	86400
8 hours		1	4	34	86400
4 hours		1	4	34	86400
3 hours		1	4	34	86400
2 hours		1	4	34	86400
1 hour		1	4	34	86400
30 mins		1	4	34	86400
20 mins			3	27	86400
15 mins			2	20	86400
10 mins			1	13	86400
5 mins			1	10	86400
3 mins			1	10	86400
2 mins			1	10	86400
1 min			1	10	86400
30 secs				1	86400
15 secs					30000
10 secs					20000
5 secs					10000
1 secs					2000

Ce tableau signifie que si l'on souhaite des données d'un time frame 1 minute, il faut demander un maximum de 6 jours à la fois par requette, sachant qu'il doit exister des données historiques sur une période d'un an pour le time frame 1 minute.
Donc si l'on souhaite toutes les données historiques en 1 minutes d'une valeur, il faut faire 365/6 requettes pour récupérer toutes les données disponibles.

Pour le time frame 1 minute je crois que c'est un an, mais pour des time frame plus courts comme 1 seconde la période disponible doit être beaucoup plus courte.

Je pense que la prochaine étape est d'essayer d'établir les diagrammes de class.
Des pistes ?

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