Discussion :

[nastassia]

Bonjour,

Mon problème est le suivant. Je dois recoder sous SAS la "Fit Distribution" / "Smooth Curve" de JMP.
Pour ça je me suis tournée vers la proc transreg que j'utilise de cette façon:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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 proc transreg data=&table; 
      model identity(&colonne) = spline(x); 
      output out = sortie predicted; 
   run;

Le degré des polynômes m'importe peu pour l'instant, je vais considérer qu'un polynôme de degré 3 suffira.
Ce qui me pose problème c'est de déterminer le nombre optimal de nœuds. Existe-t-il une option à utiliser avec nknots? Ou quelle méthode mathématiques pourrait m'aider à déterminer le nombre de nœuds?
De plus derrière tout ça, je dois calculer les quantile à 95 et 99%. Savez vous comment je peux m'y prendre?

Merci de votre réponse.

[datametric]

De mémoire, il n'y a pas de méthode optimale car c'est empirique. Il faut un nombre de noeuds assez bas. Pour un spline cubique un nombre de noeuds à 9 (à chaque décile) répond à beaucoup de variétés de splines.

En tous cas pour un niveau N de transformations et M de noeuds, cela engendre N+M=O paramètres. Il faut que O*Nombre de variables soit inférieur au nombre d'observations. en fait il faut un nombre raisonnable d'observations par intervalle N.

[nastassia]

Merci beaucoup. Je vais tester empiriquement avec 9 noeuds.

[nastassia]

Quelqu'un connaitrait l'option dans proc transreg pour calculer les quantiles?