Bonjour,

Je souhaite effectuer les 2 tests de Johansen pour la cointégration (trace et max eigenvalue) sur une matrice de séries temporelles.

Je sais qu'il me faut déterminer le modèle (avec ou sans trend et/ou constante) et le nombre de retards que je veux utiliser.
Ce que je voulais savoir c'est si il y'a d'autres conditions a remplir par les séries temporelles pour que je puisse appliquer les tests de Johansen???

Merci