Discussion :

[Marco45_20]

Bonjour,

Dans le cadre d'un projet universitaire, je dois réaliser la maximisation d'un ratio financier sous R. Le ratio se défini comme R = (t(w)*Returns)/((t(w)*Cov*w)*0.5
w est un vecteur représentant les poids pour chaque titre d'un portefeuille d'actifs, Cov, la matrice de variance covariance.
J'ai comme contrainte d'avoir des poids positifs et une somme des poids toujours égale à 1.

je ne peux pas utiliser des packages d'optimisation de portefeuille car je dois rajouter des facteurs dans mon optimisation.

Est ce que quelqu'un connaît un package pour me permettre de résoudre ce problème ? Actuellement j'utilise la fonction solvnl du package nlcoptim mais je ne suis pas satisfait des résultats avec cette fonction .

merci d'avance

[statnmap]

Bonjour,

Côté optimisation sous contraintes, il existe le package {ompr} assez récent mais maintenu par une personne de confiance.
Vous pouvez trouver la documentation ici: https://dirkschumacher.github.io/ompr/index.html

Sébastien.