Discussion :

[salseropom]

Bonsoir

j'ai un problème d'optimisation à résoudre. J'ai récupéré sur le net (alglib) un algo qui résoud une partie de mon problème. Je gère les bornes de mes paramètres grâces à LB (lower boundaries) et UB (upper boundaries). Je gère mes contraintes d'égalité en voulant minimiser (x - x_target)^2.

Mais je ne sais pas comment écrire la contrainte 0 <= x1 + x2 + x3 + x4 <= val_max

Auriez-vous une idée svp ? un changement de variable ?

Merci beaucoup

Bonne soirée

Cordialement

[salseropom]

Je complète mon post :

Je sais que

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
 
0 <= x1 <= val_max
0 <= x2 <= val_max
0 <= x3 <= val_max
0 <= x4 <= val_max

je gère ces contraintes par les lower boundaries et upper boundaries de l'algo. Mais je ne sais pas comment gérer la contrainte

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
 
 0 <= x1 + x2 + x3 + x4 <= val_max

D'avance merci beaucoup

[dourouc05]

Dans ALGLIB, tu peux introduire des contraintes d'égalité et d'inégalité assez facilement : http://www.alglib.net/optimization/b...onstrained.php (doc : http://www.alglib.net/translator/man...e_minbleic_d_1).

Sinon, tu peux aussi regarder des outils d'optimisation plus "standard" : par exemple, en Python, avec une couche de modélisation comme Pyomo et un solveur à la Clp. Là, tu pourras écrire toutes tes contraintes "naturellement", sans utiliser de gradient (qui n'est pas nécessaire dans ton cas, assez simple).

[wiwaxia]

Bonjour,

Je sais que

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
 
0 <= x1 <= val_max
0 <= x2 <= val_max
0 <= x3 <= val_max
0 <= x4 <= val_max

je gère ces contraintes par les lower boundaries et upper boundaries de l'algo. Mais je ne sais pas comment gérer la contrainte

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
 
 0 <= x1 + x2 + x3 + x4 <= val_max

...

L'imposition d'une borne inférieure aux quatre variables

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
0 <= x1 
0 <= x2 
0 <= x3 
0 <= x4

entraîne la réalisation de la condition: 0 <= x1 + x2 + x3 + x4 .

Tu n'a donc à t'occuper que le la limite supérieure: x1 + x2 + x3 + x4 <= val_max .

En quoi cela te pose-t-il un problème, si tu sais déjà gérer la condition concernant chaque variable x_k <= val_max ?