Discussion :

[Mathusalem]

Bonjour à tous !

J'ai un petit soucis, un poil en dehors du sujet :

Avec Matlab, je fait des tests de Kolmogorov-Smirnoff entre 2 distributions empirique

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

>> doc kstest2

Le test calcule la distance entre les deux distributions et doit me donner une probabilité que les deux distrib suivent la même loi.
(H0 : les deux distrib sont de même loi contre H1 : les deux distrib sont de lois différentes).
Avec un risque de première espèce alpha de 5% (proba de choisir H1 alors que H0 est vraie)



Dans mon cas, je prends le test "à l'envers", car je veux choisir des échantillons dont les distributions ont une forte chance d'être différentes.

Le test me renvoie donc une "p-value".
Et j'ai beau me replonger dans les bouquins de stat, je suis paumé

Si la p-value est "grande", puis-je en déduire que les distrib sont différentes et inversement ?
(c'est ce que j'observe, mais je ne voudrais pas écrire de bêtises.)



Merci de vos lumières !



ps : voila mes p-values :




edit : après une recherche dans mes archives, j'avais écrit que "tant que alpha < p-value, on accepte H0". Ce qui l'inverse de ce que je dis plus haut.

Donc dans mon cas, plus la p-value est petite et plus les distrib sont différentes ? ça vous semble correct ?

[Mathusalem]

bon en fait plus la p-value est grande et plus on accepte H0, voila voila, désolé si ça n'a pas passionné les foules

[Kangourou]

c 'est toujours bon a rappeler ces petites subtilites de stats !

Pour resumer on a un truc du genre, c'est ca ?

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
 
p-value > alpha  =>  distribution identiques
p-value < alpha  =>  les distributions sont differentes

[Mathusalem]

voila, tu as tout compris