Discussion :

[Lokmane07]

Bonjour à tous !
J'aimerai bien tester la stationnarité d'une série temporelle en appliquant le test de dicky fuller augmenter sous sas.
Mon problème est le suivant : Comment déterminer le nombre optimal des retards p pour faire le test de dickey fuller augmenter sous sas?
Merci pour votre aide

[flo00154]

Bonjour,

Une méthode pour déterminer le nombre de retards p optimal est d'utiliser les critères AIC et Schwartz.
Tu testes chaque modèle avec un retard allant de 0 à 5 par exemple et tu regardes quel est celui qui minimise ces deux critères. Tu risques de tomber sur une divergence de retard (AIC donnera 3 et SC donnera 2) dans ce cas là tu garderas le plus petit (2 dans mon exemple).
Ensuite tu fais une analyse d'autocorrélation des résidus avec ton nombre de retards p* sélectionné pour vérifier que c'est bien un bruit blanc. Si ce n'est pas le cas alors tu ne peux pas valider ce modèle et tu dois augmenter ton nombre de retards p, sinon tu peux dire que le retard p choisit est optimal.

Flo00154

[Lokmane07]

Bonjour,
pour cela je dois utiliser la méthode Escaf ou scan et puis proc Arima .... stationnarty (ADF=p) ou autre chose?
Dans le cas d'utilisation l'une des deux méthodes et j'ai obtenu que p+d=1 et q=1 c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ARIMA(1,0,1) ou ARIMA(0,1,1). Qu'est ce que je dois faire?
Merci pour votre aide