Discussion :

[niaboc]

Bonjour,

lorsque je lance l'estimation d'une série temporelle avec la PROC ARIMA je n'obtiens jamais la même estimation qu'avec la PROC VARMAX, même si j'oblige les deux procédures à utiliser la même méthode d'estimation...

Comment cela se fait-il? Et quelle estimation serait la meilleure?

Merci

[niaboc]

Bonjour,

j'ai trouvé ce qui me posait problème.
En fait j'avais une partie auto-régressive dans mes tests. Or l'AR n'est pas géré de la même manière dans la Proc ARIMA et dans le Proc Varmax.
La proc ARIMA applique la partie autorégressive aux résidus et la Proc Varmax directement à la variable à expliquer.

La principale conséquence est que, lorsqu'on rajoute des variables exogènes aux modèles, la proc ARIMA applique la partie autorégressive aux variables explicatives également, mais pas la proc Varmax...

Niaboc