Discussion :

[blablu]

Bonjour

J'essaye actuellement de programmer l'algorithme de Metropolis-Hastings.
Le but de cet algorithme est de simuler une variable x qui suit une loi f(x). Pour cela on introduit q(a|b) appelée "loi candidate".

On initialise x⁽⁰⁾

A l'itération i:
simuler x' qui suit la loi q(x|x^(i-1))

Mon problème se situe ici:
Que veut dire q(x|x^(i-1))?
J'ai pensé à la chose suivante: si q est la loi normale N(0,1) alors q(x|x^(i-1))=P(x|x^(i-1)).
Mais à ce moment là, comment simuler cette probabilité conditionnelle?


Merci pour votre aide

[blablu]

C'est bon, j'ai compris