Discussion :

[GeorgesJP]

Bonjour,
Je m'appelle Georges, je travaille pour une compagnie de téléphonie mobile et je suis en train de construiré un modèle de prévisión de séries temporelles pour une variable de consommation. Mes données ont la forme suivante:
La variable client(on la notera Cl), la variable temporelle(en mois) et la variable de consommation (Cons). Mes données ont la forme suivante:

client temps Cons
cl1 janv consj
cl1 fev consf
cl1 mar consm
cl1 avr consavr
cl2 janv consj
cl2 fev consf
cl2 mar consm
. . .
Pour ce modele la, apres avoir effectué les tests d'usage, j'utilise un proc arima de la maniere suivante:

PROC ARIMA DATA=Librairie.Table;
IDENTIFY VAR=Cons MINIC;;
BY Cl;
run;

ESTIMATE P=1 Q=2 METHOD=ML;
FORECAST OUT=Librairie.PREV LEAD=2;
RUN;

Dans mes résultats, j'obtiens pour la variable forecast, un resultat pour chaque observation. Je m'attendais a seulement des valeurs pour les 2 mois de l'horizon de previsión, pour chaque client.
Pourriez vous m'aider à identifier ce qui cloche ici?

Mon second modèle consisterait a faire des previsions pour cette même variable Cons, cette fois en considérant d'autres variables Cons2 et Cons3. Dois je utiliser un proc varmax? Je ne l'ai jamais utilisé avant sous SAS. Sinon, quelle serait le meilleur modele?
Merci pour vos suggestions et coups de main.

Salut,

GAJP

[Haache]

Je pense que je vous ai répondu ici