Bonjour,

Je suis en train de travailler sur le filtre de Kalman étendu et j'ai trouvé une ambiguïté à propos de l'application de ce filtre sur mon modèle.
La représentation d'état et d'observation de mon modèle s'écrit comme suit:
Xa(k)= Aa * Xa(k-1) + ba * y(k-1)
Xb(k)=Ab * Xb(k-1) + bb * u(k-1)
Xc,y(k)= Ac,y * Xc,y(k-1) + bc,y * y(k-1)
Xc,u(k) = Ac,u * Xc,u(k-1) +bc,u * u(k-1)

y(k)= Ca * Xa(k) + Cb * Xb(k) + Cc* (Xc,u(k)@ Xc,y(k)) avec @: est le produit de kroncker

Je veux appliquer le filtre de kalman étendu sur ce modéle afin de minimiser l'erreur mais j'ai pas connu comment choisir le vecteur d'état et la matrice d'observation et d'état.

Est que qulqu'un peut m'aider à résoudre ce probléme ?

Mercii d'avance