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SAS STAT Discussion :

Anomalie résultats courbe ROC


Sujet :

SAS STAT

  1. #1
    Futur Membre du Club
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    Par défaut Anomalie résultats courbe ROC
    Bonjour,

    Je suis en train de réaliser une étude de score grâce à la régression logistique. Pour afficher les performances du modèle j'ai pensé à utiliser la macro de Stéphane Tufféry tirée de son livre "Etude de cas en statistique décisionnelle". Le problème c'est que j'obtiens une aire sous la courbe ROC dans l'échantillon d'apprentissage de 0.826 alors que celle de l'échantillon de validation est de 0.856 ce qui est évidemment anormal!

    J'aimerais donc avoir votre avis sur la provenance de cette anomalie, sachant que je n'ai aucun message d'erreur lorsque je consulte le log.

    Je vous remercie d'avance.

  2. #2
    Membre habitué

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    Par défaut
    Bonjour,

    Ce type de résultat n'est pas commun mais il n'en est pas moins potentiellement valide. Les modèles où la statistique d'ajustement est meilleure dans l'échantillon d'apprentissage que dans le moèdle de validation se nomme modèle optimiste.

    Il est possible que vos données issues du second échantillon se reprochent plus de votre modèle, améliorant ainsi votre indice de courbe ROC.

    Toutefois, je vous invite à regarder d'autres statistiques pour voir comment elles se comportent. Créer un troisième échantillon (de test, comme nommé dans SAS Enterprise Miner) et récupérer la même statistique pour voir ce qu'il se passe.

    Cordialement,
    Jérémy

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